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Auteur Olivier Dubois (19..-....)
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Faire une suggestion Affiner la rechercheMathématiques financières. Méthodes mathématiques pour la finance / Jean-Philippe Argaud
Titre de série : Mathématiques financières Titre : Méthodes mathématiques pour la finance : valorisation de produits dérivés, gestion des risques de marchés Type de document : texte imprimé Auteurs : Jean-Philippe Argaud, Auteur ; Olivier Dubois (19..-....), Auteur Editeur : Paris : Ellipses Année de publication : 2006 Collection : Technosup Importance : 380 p. Présentation : ill. Format : 26 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7298-2997-1 Mots-clés : Mathématiques financières Index. décimale : 658.14 Financement. Constitution du capital. Augmentation du capital Résumé : Ans un style précis et vivant et en proposant de nombreuses explications, détaillées avec un minimum de formalisme, ce livre expose, de manière simple et pédagogique, les concepts complexes de la théorie moderne des mathématiques financières. S'adressant aux étudiants comme aux professionnels de la finance, il leur fournit une présentation pratique, progressive et unifiée des méthodes mathématiques pour la finance, développant simultanément les concepts
essentiels de la gestion financière de risque. Le livre est organisé en trois parties, largement illustrées d'exemples et de figures. La première décrit l'organisation des marchés modernes et motive
la mesure des risques associés. La seconde développe les outils pour la valorisation des produits dérivés et la modélisation stochastique des
marchés, en temps discret et continu. La troisième couvre la mesure et la gestion des risques. Deux annexes importantes permettent de limiter les
prérequis de lecture en synthétisant les connaissances utiles en probabilités/statistiques et en optimisation. Enfin, un glossaire de termes
financiers et un index, très complets, favorisent une utilisation pratique immédiate de l'ouvrage.Note de contenu : Au sommaire :
1. Marchés financiers et introduction à la gestion des risques.
2. Modèles de marché et valorisation d'options en temps discret.
3. Modèles en temps continu.
4. Méthodes numériques pour la valorisation d'options.
5. Mesures de risque de portefeuilles.
6.Gestion des risques de portefeuille.ISBN 13 : 978-2729829971 Mathématiques financières. Méthodes mathématiques pour la finance : valorisation de produits dérivés, gestion des risques de marchés [texte imprimé] / Jean-Philippe Argaud, Auteur ; Olivier Dubois (19..-....), Auteur . - Ellipses, 2006 . - 380 p. : ill. ; 26 cm. - (Technosup) .
ISBN : 978-2-7298-2997-1
Mots-clés : Mathématiques financières Index. décimale : 658.14 Financement. Constitution du capital. Augmentation du capital Résumé : Ans un style précis et vivant et en proposant de nombreuses explications, détaillées avec un minimum de formalisme, ce livre expose, de manière simple et pédagogique, les concepts complexes de la théorie moderne des mathématiques financières. S'adressant aux étudiants comme aux professionnels de la finance, il leur fournit une présentation pratique, progressive et unifiée des méthodes mathématiques pour la finance, développant simultanément les concepts
essentiels de la gestion financière de risque. Le livre est organisé en trois parties, largement illustrées d'exemples et de figures. La première décrit l'organisation des marchés modernes et motive
la mesure des risques associés. La seconde développe les outils pour la valorisation des produits dérivés et la modélisation stochastique des
marchés, en temps discret et continu. La troisième couvre la mesure et la gestion des risques. Deux annexes importantes permettent de limiter les
prérequis de lecture en synthétisant les connaissances utiles en probabilités/statistiques et en optimisation. Enfin, un glossaire de termes
financiers et un index, très complets, favorisent une utilisation pratique immédiate de l'ouvrage.Note de contenu : Au sommaire :
1. Marchés financiers et introduction à la gestion des risques.
2. Modèles de marché et valorisation d'options en temps discret.
3. Modèles en temps continu.
4. Méthodes numériques pour la valorisation d'options.
5. Mesures de risque de portefeuilles.
6.Gestion des risques de portefeuille.ISBN 13 : 978-2729829971 Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité Etat_Exemplaire 050634 658.14 ARG Papier Bibliothèque Centrale Génie Industriel Disponible En bon état 050633 658.14 ARG Papier Bibliothèque Centrale Génie Industriel Disponible En bon état 053549 658.14 ARG Papier Bibliothèque Centrale Génie Industriel Disponible En bon état 053547 658.14 ARG Papier Bibliothèque Centrale Génie Industriel Disponible Consultation sur place 053548 658.14 ARG Papier Bibliothèque Centrale Génie Industriel Disponible En bon état