Le filtrage optimal et ses applications aux problèmes de poursuite, Tome 2. Théorie de l'estimation. propriétés des estimateurs en temps discret et applications / Bozzo, Claude A (1983)

Le filtrage optimal et ses applications aux problèmes de poursuite, Tome 2. Théorie de l'estimation. propriétés des estimateurs en temps discret et applications [texte imprimé] / Bozzo, Claude A, Auteur ; Yves Sévely, Préfacier, etc. . - Paris : Tec & Doc, 1983 . - LXVII-758 p. ; 22 cm.
ISBN : 978-2-85206-207-8
Bibliogr. p. 739-740
Langues : Français (fre)

Mots-clés :	Filtres (mathématiques) Trajectographie
Index. décimale :	621.391 Notions générales sur l'ingénierie des Communications électriques. Cybernétique. Théorie de l'information. Théorie des signaux
Résumé :	Le tome 2 est plus particulièrement consacré à la théorie de l'estimation et au filtrage linéaire en temps discret. Dans l'ensemble de l'ouvrage, l'accent a été mis, en effet, sur les techniques d'estimation récursive, et ce en raison de leur grande importance pratique.
Note de contenu :	Au sommaire : - Rappels sur la théorie des estimateurs linéaires estimateur maximisant la densité de probabilité a posteriori - Estimateur linéaire minimisant la variance d'erreur méthode des projections orthogonales - Méthode des moindres carres estimateur des moindres carres moyens - Problèmes de réalisation propriétés du processus d'innovation et de la forme filtre relation entre les filtres de Kalman et de Wiener - Compléments sur le filtrage de Wiener et problème de Wiener-Newton - Optimisation d'un systèmes discret Filtre de Wiener discret aie - Problèmes de modélisation et de sensibilité propriétés du pseudo-processus d'innovation ...