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Analyse des séries temporelles / Régis Bourbonnais

Public ISBD Titre : Analyse des séries temporelles : application à l'économie et à la gestion Type de document : texte imprimé Auteurs : Régis Bourbonnais, Auteur ; Michel Terraza, Auteur Editeur : Paris : Dunod Année de publication : 2004 Collection : Eco sup Sous-collection : Manuel et exercices corrigés Importance : V-VIII-225 p. Présentation : ill. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-10-048436-2 Note générale : Bibliogr. 309-306 p. Index Langues : Français (fre) Mots-clés : Economie  analyse Analyse  de  la  saisonnalité Processus  non  linéaires Index. décimale : 519.246 Statistique de processus stochastiques estimation de processus stochastiques. Test hypothèse. Statistique de processus ponctuelles. Analyses de séries temporelles. Autocorrélation. régression Résumé : Ce livre traite de manière pédagogique l'ensemble des méthodes - classiques et modernes - d'analyse des séries temporelles et répond aux questions suivantes: Comment élaborer des prévisions de ventes ? Comment interpréter un corrélogramme et un spectre ? Qu'est ce qu'un lissage exponentiel ? Comment procéder aux tests de racine unitaire ? Qu'est ce qu'un processus ARMA et la méthodologie de Box-Jenkins ? Pourquoi recourir aux processus ARFIMA de mémoire longue ? Comment détecter un processus ARCH ? L'ouvrage aborde les méthodes économétriques des séries temporelles qui ont valu, en 2003, le prix Nobel d'économie à l'Américain Robert F. Engle et au Britannique Clive W. J. Granger et en présentent les techniques standards de traitement (régression, méthodes de désaisonnalisation, lissage exponentiel), puis les méthodes modernes (analyse spectrale, étude de stationnarisation, tests de racines unitaires, modèles ARIMA et ARFIMA, modèles ARCH, ...). Les applications de ces techniques concernent des disciplines très diverses comme la prévision macroéconomique, la finance, le marketing, etc. L' alternance systématique de cours et d'exercices corrigés permet de mettre en pratique les connaissances acquises dans le cours. Les corrigés des exercices sont accompagnés de l'utilisation de logiciels. Un site Internet permet au lecteur de télécharger les séries statistiques utilisées et les programmes de traitement. 2e et 3e cycles de Sciences économiques et de gestion Écoles de commerce et d'ingénieurs Économistes d'entreprise, chercheurs Note de contenu : Sommaire: Partie I: L'analyse classique des séries chronologiques 1. L'analyse de la saisonnalité 2. Prévision d'une série chronologique Partie II: Traitement des séries temporelles réalisations de processus aléatoires 3. Processus aléatoires stationnaires et processus ARMA 4. Les processus aléatoires dans le domaine des fréquences 5. Les processus aléatoires non stationnaires 6. L'identification des processus ARMA 7. L'estimation, les tests de validation et la prévision des processus ARMA 8. Processus à mémoires longues et processus non linéaires Analyse des séries temporelles : application à l'économie et à la gestion [texte imprimé] / Régis Bourbonnais, Auteur ; Michel Terraza, Auteur . - Dunod, 2004 . - V-VIII-225 p. : ill. ; 24 cm. - (Eco sup. Manuel et exercices corrigés) . ISBN : 978-2-10-048436-2 Bibliogr. 309-306 p. Index Langues : Français (fre) Mots-clés : Economie  analyse Analyse  de  la  saisonnalité Processus  non  linéaires Index. décimale : 519.246 Statistique de processus stochastiques estimation de processus stochastiques. Test hypothèse. Statistique de processus ponctuelles. Analyses de séries temporelles. Autocorrélation. régression Résumé : Ce livre traite de manière pédagogique l'ensemble des méthodes - classiques et modernes - d'analyse des séries temporelles et répond aux questions suivantes: Comment élaborer des prévisions de ventes ? Comment interpréter un corrélogramme et un spectre ? Qu'est ce qu'un lissage exponentiel ? Comment procéder aux tests de racine unitaire ? Qu'est ce qu'un processus ARMA et la méthodologie de Box-Jenkins ? Pourquoi recourir aux processus ARFIMA de mémoire longue ? Comment détecter un processus ARCH ? L'ouvrage aborde les méthodes économétriques des séries temporelles qui ont valu, en 2003, le prix Nobel d'économie à l'Américain Robert F. Engle et au Britannique Clive W. J. Granger et en présentent les techniques standards de traitement (régression, méthodes de désaisonnalisation, lissage exponentiel), puis les méthodes modernes (analyse spectrale, étude de stationnarisation, tests de racines unitaires, modèles ARIMA et ARFIMA, modèles ARCH, ...). Les applications de ces techniques concernent des disciplines très diverses comme la prévision macroéconomique, la finance, le marketing, etc. L' alternance systématique de cours et d'exercices corrigés permet de mettre en pratique les connaissances acquises dans le cours. Les corrigés des exercices sont accompagnés de l'utilisation de logiciels. Un site Internet permet au lecteur de télécharger les séries statistiques utilisées et les programmes de traitement. 2e et 3e cycles de Sciences économiques et de gestion Écoles de commerce et d'ingénieurs Économistes d'entreprise, chercheurs Note de contenu : Sommaire: Partie I: L'analyse classique des séries chronologiques 1. L'analyse de la saisonnalité 2. Prévision d'une série chronologique Partie II: Traitement des séries temporelles réalisations de processus aléatoires 3. Processus aléatoires stationnaires et processus ARMA 4. Les processus aléatoires dans le domaine des fréquences 5. Les processus aléatoires non stationnaires 6. L'identification des processus ARMA 7. L'estimation, les tests de validation et la prévision des processus ARMA 8. Processus à mémoires longues et processus non linéaires

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048302	519.246 BOU	Papier	Bibliothèque Centrale	Economie	Disponible	En bon état

Analyse des séries temporelles / Régis Bourbonnais

Public ISBD Titre : Analyse des séries temporelles : applications à l'économie et à la gestion Type de document : texte imprimé Auteurs : Régis Bourbonnais, Auteur ; Michel Terraza, Auteur Mention d'édition : 3ème éd Editeur : Paris : Dunod Année de publication : 2010 Collection : Eco sup Sous-collection : Manuel et exercices corrigés Importance : VIII, 338 p. Présentation : ill. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-10-054935-1 Note générale : Bibliogr. p. 329-336. - Index Langues : Français (fre) Mots-clés : Modèles  économétriques  --  Manuels  d'enseignement  supérieur Prévision  économique  --  Manuels  d'enseignement  supérieur Séries  chronologiques  --  Manuels  d'enseignement  supérieur Index. décimale : 519.246 Statistique de processus stochastiques estimation de processus stochastiques. Test hypothèse. Statistique de processus ponctuelles. Analyses de séries temporelles. Autocorrélation. régression Résumé : Cet ouvrage développe les méthodes d'analyse des séries temporelles : méthodes standard de traitement (régression, désaisonnalisation, lissage exponentiel) et techniques plus modernes (analyse spectrale, étude de station narisation, modèles ARIMA, modèles ARCH). Ces techniques s'appliquent à diverses disciplines, telles la prévision macroéconomique, la finance, le marketing... L'alternance systématique du cours et des exercices permet une mise en pratique rapide des connaissances avec l'utilisation de logiciels. Un site internet compagnon permet au lecteur de télécharger les séries statistiques utilisées et les programmes de traitement. Cette troisième édition propose de nouveaux exercices ainsi que les développements les plus récents de la discipline. Note de contenu : Au sommaire : I. L'analyse classique des séries chronologiques 1. L'analyse de la saisonnalité 2. Prévision d'une série chronologique II. Traitement des séries temporelles, réalisations de processus aléatoires 3. Processus aléatoires stationnaires et processus ARMA 4. Les processus aléatoires dans le domaine des fréquences 5. Les processus aléatoires non stationnaires 6. L'identification des processus ARMA 7. L'estimation, les tests de validation et la prévision des processus ARMA 8. Processus à mémoires longues et processus non linéaires Analyse des séries temporelles : applications à l'économie et à la gestion [texte imprimé] / Régis Bourbonnais, Auteur ; Michel Terraza, Auteur  . -  3ème éd . - Dunod, 2010 . - VIII, 338 p. : ill. ; 24 cm. - (Eco sup. Manuel et exercices corrigés) . ISBN : 978-2-10-054935-1 Bibliogr. p. 329-336. - Index Langues : Français (fre) Mots-clés : Modèles  économétriques  --  Manuels  d'enseignement  supérieur Prévision  économique  --  Manuels  d'enseignement  supérieur Séries  chronologiques  --  Manuels  d'enseignement  supérieur Index. décimale : 519.246 Statistique de processus stochastiques estimation de processus stochastiques. Test hypothèse. Statistique de processus ponctuelles. Analyses de séries temporelles. Autocorrélation. régression Résumé : Cet ouvrage développe les méthodes d'analyse des séries temporelles : méthodes standard de traitement (régression, désaisonnalisation, lissage exponentiel) et techniques plus modernes (analyse spectrale, étude de station narisation, modèles ARIMA, modèles ARCH). Ces techniques s'appliquent à diverses disciplines, telles la prévision macroéconomique, la finance, le marketing... L'alternance systématique du cours et des exercices permet une mise en pratique rapide des connaissances avec l'utilisation de logiciels. Un site internet compagnon permet au lecteur de télécharger les séries statistiques utilisées et les programmes de traitement. Cette troisième édition propose de nouveaux exercices ainsi que les développements les plus récents de la discipline. Note de contenu : Au sommaire : I. L'analyse classique des séries chronologiques 1. L'analyse de la saisonnalité 2. Prévision d'une série chronologique II. Traitement des séries temporelles, réalisations de processus aléatoires 3. Processus aléatoires stationnaires et processus ARMA 4. Les processus aléatoires dans le domaine des fréquences 5. Les processus aléatoires non stationnaires 6. L'identification des processus ARMA 7. L'estimation, les tests de validation et la prévision des processus ARMA 8. Processus à mémoires longues et processus non linéaires

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Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité	Etat_Exemplaire
055282	519.246 BOU	Papier	Bibliothèque Centrale	Economie	Disponible	Consultation sur place