| Titre : |
Probabilités et processus stochastiques |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
Yves Caumel, Auteur |
| Mention d'édition : |
2e éd |
| Editeur : |
Paris : Hermes Science Publications |
| Année de publication : |
2015 |
| Collection : |
Statistique et probabilités appliquées |
| Importance : |
IX, 302 p. |
| Présentation : |
ill. |
| Format : |
24 cm |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-2-7462-4717-8 |
| Note générale : |
Bibliogr. p. 293-294. - Index |
| Langues : |
Français (fre) |
| Mots-clés : |
Processus stochastiques -- Problèmes et exercices
Variables aléatoires -- Problèmes et exercices |
| Index. décimale : |
519.21 Théorie des probabilités.Processus stochastiques |
| Résumé : |
Ce livre propose 150 exercices et problèmes corrigés, des appels à l'intuition et des notices historiques, biographiques ou épistémologiques permettant d'expliquer les contextes dans lesquels se sont développées ces théories. Les six premiers chapitres de ce livre exposent la théorie des probabilités et ses applications tandis que les quatre suivants présentent de façon détaillée la théorie des processus aléatoires classiques constituée par les chaînes de Markov à temps discret, les chaînes de Markov à temps continu et leur application aux files d'attente, les processus de Poisson et de renouvellement, les processus du second ordre et le mouvement brownien. |
| Note de contenu : |
Au sommaire :
1. Probabilités sur les ensembles finis
2. Variables aléatoires
3. Vecteurs aléatoires
4. Calcul de lois
5. Convergences et limites des suites aléatoires
6. Probabilités, lois et espérances conditionnelles
7. Chaînes de Markov discrètes
8. Processus de Poisson et de renouvellement
9. Chaînes de Markov à temps continu et files d'attente
10. Processus du second ordre
11. Problèmes |
Probabilités et processus stochastiques [texte imprimé] / Yves Caumel, Auteur . - 2e éd . - Paris : Hermes Science Publications, 2015 . - IX, 302 p. : ill. ; 24 cm. - ( Statistique et probabilités appliquées) . ISBN : 978-2-7462-4717-8 Bibliogr. p. 293-294. - Index Langues : Français ( fre)
| Mots-clés : |
Processus stochastiques -- Problèmes et exercices
Variables aléatoires -- Problèmes et exercices |
| Index. décimale : |
519.21 Théorie des probabilités.Processus stochastiques |
| Résumé : |
Ce livre propose 150 exercices et problèmes corrigés, des appels à l'intuition et des notices historiques, biographiques ou épistémologiques permettant d'expliquer les contextes dans lesquels se sont développées ces théories. Les six premiers chapitres de ce livre exposent la théorie des probabilités et ses applications tandis que les quatre suivants présentent de façon détaillée la théorie des processus aléatoires classiques constituée par les chaînes de Markov à temps discret, les chaînes de Markov à temps continu et leur application aux files d'attente, les processus de Poisson et de renouvellement, les processus du second ordre et le mouvement brownien. |
| Note de contenu : |
Au sommaire :
1. Probabilités sur les ensembles finis
2. Variables aléatoires
3. Vecteurs aléatoires
4. Calcul de lois
5. Convergences et limites des suites aléatoires
6. Probabilités, lois et espérances conditionnelles
7. Chaînes de Markov discrètes
8. Processus de Poisson et de renouvellement
9. Chaînes de Markov à temps continu et files d'attente
10. Processus du second ordre
11. Problèmes |
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