Catalogue en ligne Bibliothèque de l'Ecole Nationale Polytechnique

Contrôle impulsionnel et inéquations quasi variationnelles / Alain Bensoussan

Public

ISBD

Titre : Contrôle impulsionnel et inéquations quasi variationnelles
Type de document : texte imprimé
Auteurs : Alain Bensoussan, Auteur ; Jacques-Louis Lions, Auteur
Editeur : Paris : Dunod
Année de publication : 1982
Collection : Méthodes mathématiques de l'informatique num. 11
Importance : XV-596 p.
Présentation : ill.
Format : 24 cm
ISBN/ISSN/EAN : 978-2-04-015428-8
Note générale : Bibliogr. p. [589]-596
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Programmation (mathématiques)
Commande, Théorie de la
Systèmes, Analyse de
Stochastic processes
Control theory
Index. décimale : 519.218 Processus stochastique particuliers
Résumé : Ce livre fait suite à l'ouvrage "Application des inéquations variationnelles en contrôle stochastique" des mêmes auteurs.
Ce livre intéresse les mathématiciens appliqués analystes et probabilistes, les automaticiens, les statisticiens, les chercheurs opérationnels, chercheurs ou ingénieurs.
Note de contenu : Au sommaire :
1. Exemples d'application du contrôle stochastique et du contrôle impulsionnel dans les problèmes de gestion.
2. Problèmes de temps d'arrêt optimal pour processus de diffusion réfléchis.
3. Temps d'arrêt et contrôle stochastique relatifs à des diffusions avec saut.
4. Inéquations quasi variationnelles de type elliptique.
5. Inéquations quasi variationnelles d'évolution.
6. Contrôle impulsionnel et interprétation des inéquations quasi variationnelles.

Contrôle impulsionnel et inéquations quasi variationnelles [texte imprimé] / Alain Bensoussan, Auteur ; Jacques-Louis Lions, Auteur . - Dunod, 1982 . - XV-596 p. : ill. ; 24 cm. - (Méthodes mathématiques de l'informatique; 11) .
ISBN : 978-2-04-015428-8
Bibliogr. p. [589]-596
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Programmation (mathématiques)
Commande, Théorie de la
Systèmes, Analyse de
Stochastic processes
Control theory
Index. décimale : 519.218 Processus stochastique particuliers
Résumé : Ce livre fait suite à l'ouvrage "Application des inéquations variationnelles en contrôle stochastique" des mêmes auteurs.
Ce livre intéresse les mathématiciens appliqués analystes et probabilistes, les automaticiens, les statisticiens, les chercheurs opérationnels, chercheurs ou ingénieurs.
Note de contenu : Au sommaire :
1. Exemples d'application du contrôle stochastique et du contrôle impulsionnel dans les problèmes de gestion.
2. Problèmes de temps d'arrêt optimal pour processus de diffusion réfléchis.
3. Temps d'arrêt et contrôle stochastique relatifs à des diffusions avec saut.
4. Inéquations quasi variationnelles de type elliptique.
5. Inéquations quasi variationnelles d'évolution.
6. Contrôle impulsionnel et interprétation des inéquations quasi variationnelles.

Exemplaires

Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité Etat_Exemplaire
020620 519.218 BEN Papier Bibliothèque Centrale Mathématiques Disponible Consultation sur place

Modélisation stochastique du risque de pandémie / Marine Corlosquet-Habart ; Jacques Janssen ; Raimondo Manca

Public

ISBD

Titre : Modélisation stochastique du risque de pandémie : stratégie de couverture et d'assurance
Type de document : texte imprimé
Auteurs : Marine Corlosquet-Habart, Auteur ; Jacques Janssen, Auteur ; Raimondo Manca, Auteur
Editeur : Paris : Hermès Science
Année de publication : 2012
Autre Editeur : Paris : Lavoisier
Collection : Méthodes stochastiques appliquées, ISSN 1956-6808
Importance : 256 p.
Présentation : ill.
Format : 24 cm
ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7462-3806-0
Note générale : Bibliogr. p. [241]-253. - Index
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Processus stochastiques
Assurance
Pandémies -- prévention et contrôle
Index. décimale : 519.218 Processus stochastique particuliers
Résumé :
Virus du SIDA, grippe aviaire(H5N1), grippe A(H1N1), la menace d'une pandémie appartient désormais à notre quotidien.
Drame humain majeur; ce risque sanitaire entraînerait de lourdes conséquences financières pour les assureurs. A l'exception de la grippe espagnole de 1918 ,nous ne disposons que de peu de repères pour modéliser; appréhender et calculer l'impact d'une pandémie. Les nouvelles normes européennes SOLVABILITÉ 2 qui entrent en vigueur en 2013 donnent obligation aux assureurs de cartographie l'ensemble des risque. Dès lors, comment modéliser une pandémie? Comment évaluer son coût? Comment transférer tout ou partie de ce risque à un tiers(réassureur; marchés financiers via la titrisation)? Quelle stratégie de couverture choisir ?
Cet ouvrage modélise ,pour la première fois ,le risque de pandémie et apporte ainsi des réponses claires à l'ensemble de ces questions. Il constitue un guide essentiel pour les compagnies d'assurance.
Note de contenu : Au sommaire :
1. Modélisation de la diffusion du virus grippal et conséquences en assurance
2. Extension aux modèles semi-markoviens
3. Intégration du risque de pandémie au sein d'un modèle interne
4. Stratégies de couverture contre le risque pandémie

Modélisation stochastique du risque de pandémie : stratégie de couverture et d'assurance [texte imprimé] / Marine Corlosquet-Habart, Auteur ; Jacques Janssen, Auteur ; Raimondo Manca, Auteur . - Hermès Science : Paris : Lavoisier, 2012 . - 256 p. : ill. ; 24 cm. - (Méthodes stochastiques appliquées, ISSN 1956-6808) .
ISBN : 978-2-7462-3806-0
Bibliogr. p. [241]-253. - Index
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Processus stochastiques
Assurance
Pandémies -- prévention et contrôle
Index. décimale : 519.218 Processus stochastique particuliers
Résumé :
Virus du SIDA, grippe aviaire(H5N1), grippe A(H1N1), la menace d'une pandémie appartient désormais à notre quotidien.
Drame humain majeur; ce risque sanitaire entraînerait de lourdes conséquences financières pour les assureurs. A l'exception de la grippe espagnole de 1918 ,nous ne disposons que de peu de repères pour modéliser; appréhender et calculer l'impact d'une pandémie. Les nouvelles normes européennes SOLVABILITÉ 2 qui entrent en vigueur en 2013 donnent obligation aux assureurs de cartographie l'ensemble des risque. Dès lors, comment modéliser une pandémie? Comment évaluer son coût? Comment transférer tout ou partie de ce risque à un tiers(réassureur; marchés financiers via la titrisation)? Quelle stratégie de couverture choisir ?
Cet ouvrage modélise ,pour la première fois ,le risque de pandémie et apporte ainsi des réponses claires à l'ensemble de ces questions. Il constitue un guide essentiel pour les compagnies d'assurance.
Note de contenu : Au sommaire :
1. Modélisation de la diffusion du virus grippal et conséquences en assurance
2. Extension aux modèles semi-markoviens
3. Intégration du risque de pandémie au sein d'un modèle interne
4. Stratégies de couverture contre le risque pandémie

Exemplaires

Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité Etat_Exemplaire
055330 519.218 COR Papier Bibliothèque Centrale Biologie Disponible Consultation sur place