| Titre : | Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique |
| Auteurs : | Jean-François Le Gall, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Berlin ; London ; New York : Springer, 2013 |
| Collection : | Mathématiques et applications, num. 71 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-3-642-31897-9 |
| Format : | VIII, 176 p. / ill. / 24 cm. |
| Note générale : |
La couv. porte en plus : "SMAI"
Bibliogr. p. 173. - Index |
| Langues : | Français |
| Index. décimale : | 519.216 (Processus stochastique en général. Théorie de la prédiction. Temps d’arrêt. Martingales ) |
| Tags : | Processus stochastiques Mouvement brownien Martingales (mathématiques) |
| Résumé : |
Cet ouvrage propose une approche concise mais complète de la théorie de l'intégrale stochastique dans le cadre général des semimartingales continues. Après une introduction au mouvement brownien et à ses principales propriétés, les martingales et les semimartingales continues sont présentées en détail avant la construction de l'intégrale stochastique. Les outils du calcul stochastique, incluant la formule d'Itô, le théorème d'arrêt et de nombreuses applications, sont traités de manière rigoureuse. Le livre contient aussi un chapitre sur les processus de Markov et un autre sur les équations différentielles stochastiques, avec une preuve détaillée des propriétés markoviennes des solutions. De nombreux exercices permettent au lecteur de se familiariser avec les techniques du calcul stochastique. |
| Note de contenu : |
Au sommaire :
1 Vecteurs et processus gaussiens. 2 Le mouvement brownien. 3 Filtrations et martingales. 4 Semimartingales continues. 5 Intégrale stochastique. 6 Théorie générale des processus de Markov. 7 Equations différentielles stochastiques. |
Exemplaires (2)
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Etat_Exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 519.216 LEG | Papier | Bibliothèque Centrale | Mathématiques | Disponible | Consultation sur place |
| 519.216 LEG | Papier | Bibliothèque Centrale | Mathématiques | Disponible | En bon état |
