| Titre : |
Calcul stochastique et modèles de diffusions |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
Francis (1956-....) Comets,, Auteur ; Thierry (19..-....) Meyre, Auteur |
| Mention d'édition : |
3e édition |
| Editeur : |
Paris ; Malakoff : Dunod |
| Année de publication : |
2020 |
| Collection : |
Sciences sup. Mathématiques |
| Importance : |
XI, 358 p. |
| Présentation : |
ill. |
| Format : |
24 cm |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-2-10-080922-6 |
| Note générale : |
La couv. porte en plus : "Cours, exercices corrigés". - Public : étudiants en masters de mathématiques financières, de statistique ou de physique théorique ; élèves des écoles d'ingénieurs.
Bibliogr. p. [355]-356. - Index |
| Langues : |
Français (fre) |
| Mots-clés : |
Processus stochastiques
Processus de diffusion |
| Index. décimale : |
519.216 Processus stochastique en général. Théorie de la prédiction. Temps d’arrêt. Martingales |
| Résumé : |
Les processus de diffusion sont des fonctions aléatoires très utilisées dans les modèles physiques, chimiques, biologiques, statistiques et financiers. Cet ouvrage est une introduction au calcul stochastique, c’est-à-dire au calcul différentiel et intégral spécifique au traitement théorique et numérique de ces processus. Dans cette nouvelle édition actualisée, les exercices et problèmes ont été renouvelés (4e de couv.). |
| Note de contenu : |
Au sommaire :
1. Processus aléatoires
2. Mouvement Brownien et martingales
3. Intégrale et différentielle stochastique
4. Premiers pas avec le calcul stochastique
5. Équations différentielles stochastiques et processus de diffusion
6. Diffusions et opérateurs aux dérivées partielles
7. Simulation de diffusions |
Calcul stochastique et modèles de diffusions [texte imprimé] / Francis (1956-....) Comets,, Auteur ; Thierry (19..-....) Meyre, Auteur . - 3e édition . - Paris ; Malakoff : Dunod, 2020 . - XI, 358 p. : ill. ; 24 cm. - ( Sciences sup. Mathématiques) . ISBN : 978-2-10-080922-6 La couv. porte en plus : "Cours, exercices corrigés". - Public : étudiants en masters de mathématiques financières, de statistique ou de physique théorique ; élèves des écoles d'ingénieurs.
Bibliogr. p. [355]-356. - Index Langues : Français ( fre)
| Mots-clés : |
Processus stochastiques
Processus de diffusion |
| Index. décimale : |
519.216 Processus stochastique en général. Théorie de la prédiction. Temps d’arrêt. Martingales |
| Résumé : |
Les processus de diffusion sont des fonctions aléatoires très utilisées dans les modèles physiques, chimiques, biologiques, statistiques et financiers. Cet ouvrage est une introduction au calcul stochastique, c’est-à-dire au calcul différentiel et intégral spécifique au traitement théorique et numérique de ces processus. Dans cette nouvelle édition actualisée, les exercices et problèmes ont été renouvelés (4e de couv.). |
| Note de contenu : |
Au sommaire :
1. Processus aléatoires
2. Mouvement Brownien et martingales
3. Intégrale et différentielle stochastique
4. Premiers pas avec le calcul stochastique
5. Équations différentielles stochastiques et processus de diffusion
6. Diffusions et opérateurs aux dérivées partielles
7. Simulation de diffusions |
|  |
Ajouter le résultat dans votre panier Faire une suggestion Affiner la rechercheCalcul stochastique et modèles de diffusions (2020)
