| Titre : | Analyse des séries temporelles : applications à l'économie et à la gestion : cours et exercices corrigés |
| Auteurs : | Régis Bourbonnais, Auteur ; Michel Terraza, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | 4e éd |
| Editeur : | Paris ; Malakoff : Dunod, 2016 |
| Collection : | Eco Sup |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-10-074536-4 |
| Format : | IX,354 p. / ill. / 24 cm |
| Note générale : | Bibliogr. p. 345-352. - Index |
| Langues : | Français |
| Index. décimale : | 519.246 (Statistique de processus stochastiques estimation de processus stochastiques. Test hypothèse. Statistique de processus ponctuelles. Analyses de séries temporelles. Autocorrélation. régression) |
| Tags : | Séries chronologiques -- Manuels d'enseignement supérieur Cycles économiques -- Modèles économétriques -- Manuels d'enseignement supérieur Prévision économique -- Manuels d'enseignement supérieur Séries chronologiques -- Problèmes et exercices Time-series analysis -- Problems, exercises, etc. |
| Résumé : |
Cette 4e édition, mise à jour des développements les plus récents et enrichie d’une étude de cas récapitulative, traite de manière pédagogique les techniques – classiques et modernes – d’analyse des séries temporelles. Elle répond aux questions suivantes : - Quelles sont les méthodes de prévision des ventes ? - Que sont un lissage exponentiel et la méthodologie de Box-Jenkins ? - Comment procéder à l’analyse spectrale ? - Que sont les tests de racine unitaire et comment les utiliser ? - Pourquoi recourir aux processus ARFIMA ou ARCH ? À forte incidence mathématique, réputée technique, l’analyse des séries temporelles trouve des applications diverses en macroéconomie, finance, marketing. |
| Note de contenu : |
Au sommaire :
1. L'analyse classique des séries chronologiques. 2. L'analyse de la saisonnalité. 3. Prévision d'une série chronologique. 4. Traitement des séries temporelles, réalisations de processus aléatoires. 5. Processus aléatoires stationnaires et processus ARMA. 6. Les processus aléatoires dans le domaine des fréquences. 7. Les processus aléatoires non stationnaires. 8. L'identification des processus ARMA. 9. L'estimation, les tests de validation et la prévision des processus ARMA. 10. Processus à mémoires longues et processus non linéaires. 11. Etude cas récapitulative. |
Exemplaires (2)
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Etat_Exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 519.246 BOU | Papier | Bibliothèque Centrale | Economie | Disponible | En bon état |
| 519.246 BOU | Papier | Bibliothèque Centrale | Economie | Disponible | Consultation sur place |
