| Titre : | Analyse des séries temporelles : applications à l'économie et à la gestion |
| Auteurs : | Régis Bourbonnais, Auteur ; Michel Terraza, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | 3ème éd |
| Editeur : | Paris ; Malakoff : Dunod, 2010 |
| Collection : | Eco Sup |
| Sous-collection : | Manuel et exercices corrigés |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-10-054935-1 |
| Format : | VIII, 338 p. / ill. / 24 cm |
| Note générale : | Bibliogr. p. 329-336. - Index |
| Langues : | Français |
| Index. décimale : | 519.246 (Statistique de processus stochastiques estimation de processus stochastiques. Test hypothèse. Statistique de processus ponctuelles. Analyses de séries temporelles. Autocorrélation. régression) |
| Tags : | Modèles économétriques -- Manuels d'enseignement supérieur Prévision économique -- Manuels d'enseignement supérieur Séries chronologiques -- Manuels d'enseignement supérieur |
| Résumé : |
Cet ouvrage développe les méthodes d'analyse des séries temporelles : méthodes standard de traitement (régression, désaisonnalisation, lissage exponentiel) et techniques plus modernes (analyse spectrale, étude de station narisation, modèles ARIMA, modèles ARCH). Ces techniques s'appliquent à diverses disciplines, telles la prévision macroéconomique, la finance, le marketing...
L'alternance systématique du cours et des exercices permet une mise en pratique rapide des connaissances avec l'utilisation de logiciels. Un site internet compagnon permet au lecteur de télécharger les séries statistiques utilisées et les programmes de traitement. Cette troisième édition propose de nouveaux exercices ainsi que les développements les plus récents de la discipline. |
| Note de contenu : |
Au sommaire :
I. L'analyse classique des séries chronologiques 1. L'analyse de la saisonnalité 2. Prévision d'une série chronologique II. Traitement des séries temporelles, réalisations de processus aléatoires 3. Processus aléatoires stationnaires et processus ARMA 4. Les processus aléatoires dans le domaine des fréquences 5. Les processus aléatoires non stationnaires 6. L'identification des processus ARMA 7. L'estimation, les tests de validation et la prévision des processus ARMA 8. Processus à mémoires longues et processus non linéaires |
Exemplaires (1)
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Etat_Exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 519.246 BOU | Papier | Bibliothèque Centrale | Economie | Disponible | Consultation sur place |
