519.217.2 : Chaines de Markov. Processus avec un ensemble fini ou dénombrable d'états

519 Analyse combinatoire. Calcul des probabilités, etc.
519.1 Analyse combinatoire. Théorie des graphies
519.14 Changement. Combinatoires des partitions de nombres
519.16 Problèmes algorithmiques de l'analyse combinatoire
519.17 Théorie des graphes
519.2 Probabilités. Statistique mathématique
519.2 (035) Probabilités. Statistique mathématique (Handbook)
519.2 (038) Probabilités. Statistique mathématique
519.2 + 004 Probabilités. Statistique mathématique+Informatique. Science et technologie de l'informatique
519.2 SPI
519.207 6
519.21 Théorie des probabilités.Processus stochastiques
519.21.621.39
519.216 Processus stochastique en général. Théorie de la prédiction. Temps d’arrêt. Martingales
519.217 Processus de Markov
519.218 Processus stochastique particuliers
519.218.7
519.22 Théorie statistique. Modèles statistiques. Statistiques mathématiques
519.22(47) Théorie statistique. Modèles statistiques. Statistiques mathématiques
519.226 Théorie de l'inférence et de la décision. Vraisemblance. Théorie bayésienne. Probabilité fiducielle
519.23 Analyse statistique. Méthodes d'inférence
519.233 Méthodes paramétriques
519.233.2 Estimation de paramètres et fonctionnels. Régions de confiance. Tolérance. Limites
519.233.3 Test d'hypothèse. Critères. Discrimination
519.233.5 Analyse de la corrélation. Analyse de régression
519.234
519.237 Méthodes statistiques multivariées
519.242 Plans d'expérience. Plans optimaux
519.246 Statistique de processus stochastiques estimation de processus stochastiques. Test hypothèse. Statistique de processus ponctuelles. Analyses de séries temporelles. Autocorrélation. régression
519.248 Statistique de l’ingénierie. Statistique de la recherche opérationnelle. Théorie des files. Contrôle de qualité. Fiabilité etc
519.25 Manipulation des données statistiques
519.26
519.27 Observation quantitatives , observation portant sur une variable fortuite (phénomènes à attributs qualitatifs , mesurables)
519.28 Paramètres de la statique mathématique. La statique, instrument de recherche de causes et de prévision des évènements futurs
519.282
519.285
519.3
519.34 Procédés directs du calcul des variations (Principe de Dirichlet, procédé de Ritz, etc.)
519.4
519.42 Liaison entre les groupes et les fonctions; théorème de Lagrange.
519.5 Théorie des ensembles
519.56
519.6 Mathématique numérique. Analyse numérique. Programmation. (informatique). Science des ordinateurs.
519.6(035) (Mathématique numérique.Analyse numérique.Programmation.Science des ordinateurs. (Handbook)
519.61 Méthodes numériques de l'algèbre
519.612 Méthodes numériques de résolution de systèmes d'équations linéaires.matrice carrée. Matrice générale.
519.614 Méthodes numériques de calcul des valeurs propres et vecteurs propres des matrices.
519.615 Méthodes numériques de résolution d'équations transcendantes et de systèmes d'équations
519.63 Méthodes numériques pour la résolution d'équations aux dérivées partielles
519.642
519.67 Machines à calculer, méthodes graphiques et autres procédés des mathématiques numériques
519.673 Résolution de problèmes mathématiques par modélisation. Calculatrices analogiques.
519.675 Nomographie. Appareils nomographiques
519.68 Programation informatique
519.682 Langages de programmation. Métalangages
519.688 Programme et algorithmes pour la résolution informatique de problèmes spécifiques.
519.7 Cybernétique matématique
519.7+621.391 Cybernétique mathématique + Notions générales sur l'ingénierie des Communications électriques.Cybernétique.Théorie de l'information.Théorie des signaux
519.71 Théorie des systèmes de contrôle: aspects mathématiques
519.711 Questions générales de la théorie du contrôle. Modèles. Modélisation. Codage. Théorie des réseaux
519.715 Problèmes d'analyse de la théorie du contrôle.
519.718 Stabilité. Fiabilité. Vérification. Synthèse. Systèmes de correction des erreurs. Tests
519.72 Théorie de l'information: aspects mathématiques.
519.8 Recherche opérationnelle
519.828 5
519.83 Théorie des jeux
519.85 Programmation mathématique
519.852 Programmation linéaire. Méthode du simplexe
519.854 Programmation discrète
519.857
519.863 Modèles d'optimisation
519.872 Théorie des files d'attente. Système de service. Simulation numérique
519.873 Théorie de la fiabilité et de la réserve. Contrôle de qualité
519.876 Théorie des grands systèmes
519.876.5 Représentation numérique de systèmes. Simulation
51967

Ouvrages de la bibliothèque en indexation 519.217.2

Chaînes de Markov / Bruno Sericola

Public ISBD Titre : Chaînes de Markov : théorie, algorithmes et applications Type de document : texte imprimé Auteurs : Bruno Sericola, Auteur Editeur : Paris : Hermès Science Année de publication : 2013 Autre Editeur : Paris : Lavoisier Collection : Méthodes stochastiques appliquées, ISSN 1956-6808 Importance : 389 p. Présentation : ill. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7462-3916-6 Note générale : Bibliogr. p. [379]-386. - Index. - Annexe Langues : Français (fre) Mots-clés : Markov,  Processus  de  --  Manuels  d'enseignement  supérieur Processus  stochastiques Processus  de  naissance  et  de  mort  (processus  stochastiques) Files  d'attente,  Théorie  des Index. décimale : 519.217.2 Chaines de Markov. Processus avec un ensemble fini ou dénombrable d'états Résumé : Les chaînes de Markov sont des modèles probabilistes utilisés dans des domaines variés comme la logistique, l'informatique, la fiabilité, les télécommunications, ou encore la biologie et la physique-chimie. On les retrouve également dans la finance, l'économie et les sciences sociales. Cet ouvrage présente une étude approfondie des chaînes de Markov à temps discret et à temps continu avec des applications détaillées aux processus de naissance et mort et aux files d'attente. Ces applications sont illustrées par des algorithmes généraux de calcul de probabilités d'état et de distribution de temps de passage. Le développement de ces algorithmes repose sur l'utilisation de la technique d'uniformisation des chaînes de Markov qui est présentée de manière théorique et intuitive. Ce livre s'adresse aux ingénieurs et chercheurs ayant besoin de modèles probabilistes pour évaluer et prédire le comportement des systèmes qu'ils étudient ou qu'ils développent. Il est aussi très bien adapté pour un cours de master. Note de contenu : Au sommaire : 1. Chaînes de Markov à temps discret 2. Chaînes de Markov à temps continu 3. Processus de naissance et de mort 4. Uniformisation 5. Files d'attente Chaînes de Markov : théorie, algorithmes et applications [texte imprimé] / Bruno Sericola, Auteur . - Hermès Science : Paris : Lavoisier, 2013 . - 389 p. : ill. ; 24 cm. - (Méthodes stochastiques appliquées, ISSN 1956-6808) . ISBN : 978-2-7462-3916-6 Bibliogr. p. [379]-386. - Index. - Annexe Langues : Français (fre) Mots-clés : Markov,  Processus  de  --  Manuels  d'enseignement  supérieur Processus  stochastiques Processus  de  naissance  et  de  mort  (processus  stochastiques) Files  d'attente,  Théorie  des Index. décimale : 519.217.2 Chaines de Markov. Processus avec un ensemble fini ou dénombrable d'états Résumé : Les chaînes de Markov sont des modèles probabilistes utilisés dans des domaines variés comme la logistique, l'informatique, la fiabilité, les télécommunications, ou encore la biologie et la physique-chimie. On les retrouve également dans la finance, l'économie et les sciences sociales. Cet ouvrage présente une étude approfondie des chaînes de Markov à temps discret et à temps continu avec des applications détaillées aux processus de naissance et mort et aux files d'attente. Ces applications sont illustrées par des algorithmes généraux de calcul de probabilités d'état et de distribution de temps de passage. Le développement de ces algorithmes repose sur l'utilisation de la technique d'uniformisation des chaînes de Markov qui est présentée de manière théorique et intuitive. Ce livre s'adresse aux ingénieurs et chercheurs ayant besoin de modèles probabilistes pour évaluer et prédire le comportement des systèmes qu'ils étudient ou qu'ils développent. Il est aussi très bien adapté pour un cours de master. Note de contenu : Au sommaire : 1. Chaînes de Markov à temps discret 2. Chaînes de Markov à temps continu 3. Processus de naissance et de mort 4. Uniformisation 5. Files d'attente

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Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité	Etat_Exemplaire
055572	519.217.2 SER	Papier	Bibliothèque Centrale	Mathématiques	Disponible	Consultation sur place

Initiation aux chaînes de Markov / Georges Cullmann

Public ISBD Titre : Initiation aux chaînes de Markov : méthodes et applications Type de document : texte imprimé Auteurs : Georges Cullmann, Auteur Editeur : Paris : Masson Année de publication : 1975 Importance : VIII-140 p. Présentation : ill. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-225-42680-3 Note générale : Bibliogr. p. [137]. Index Langues : Français (fre) Mots-clés : Markov,  Processus  de Probabilités Index. décimale : 519.217.2 Chaines de Markov. Processus avec un ensemble fini ou dénombrable d'états Note de contenu : Au sommaire : 1. Quelques rappels de la théorie des graphes orientés 2. Les chaînes de Markov 3. Quelques applications des chaînes de Markov 4. Etude du comportement asymptotique d'une chaîne de Markov 5. Analyse des chaînes de Markov avec retenus Initiation aux chaînes de Markov : méthodes et applications [texte imprimé] / Georges Cullmann, Auteur . - Paris : Masson, 1975 . - VIII-140 p. : ill. ; 24 cm. ISBN : 978-2-225-42680-3 Bibliogr. p. [137]. Index Langues : Français (fre) Mots-clés : Markov,  Processus  de Probabilités Index. décimale : 519.217.2 Chaines de Markov. Processus avec un ensemble fini ou dénombrable d'états Note de contenu : Au sommaire : 1. Quelques rappels de la théorie des graphes orientés 2. Les chaînes de Markov 3. Quelques applications des chaînes de Markov 4. Etude du comportement asymptotique d'une chaîne de Markov 5. Analyse des chaînes de Markov avec retenus

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017784	519.217.2 CUL	Papier	Bibliothèque Centrale	Mathématiques	Disponible	Consultation sur place

Promenade aléatoire / Michel Benaïm

Public ISBD Titre : Promenade aléatoire : chaînes de markov et simulations, martingales et stratégies Type de document : texte imprimé Auteurs : Michel Benaïm, Auteur ; Nicole El Karoui, Auteur Editeur : Palaiseau [France] : Éditions de l'École polytechnique Année de publication : 2004 Importance : 312 p. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7302-1168-0 Langues : Français (fre) Mots-clés : 'Processus  de  Markov' 'chaine  de  Markov' Index. décimale : 519.217.2 Chaines de Markov. Processus avec un ensemble fini ou dénombrable d'états Résumé : La modélisation et l'analyse des systèmes-qu'ils soient biologiques, physiques, informatiques ou économiques - supposent la prise en compte de deux paramètres essentiels : le temps et l'incertain. La distinction du passé (connu) et du futur (à estimer) est à la base de la théorie des processus de Markov et des martingales. Ce livre est une introduction à ces théories. Il est issu du cours de probabilités enseigné par les auteurs en seconde année à l'Ecole Polytechnique et est destiné aux étudiants des écoles d'ingénieurs ou de second et troisième cycle universitaire (Mastères). Les connaissances requises pour sa lecture ont été réduites au minimum et bien qu'une certaine familiarité avec le vocabulaire probabiliste (variables aléatoires, espérance, etc.) soit supposée, le seul concept dont il vraiment fait usage est celui d'indépendance. La première partie du livre traite des chaînes de Markov et de leurs applications à la simulation (algorithme de Métropolis, Propp-Wilson, Recuit simulé). La notion d'espérance conditionnelle n'apparaît que dans la seconde partie où elle est appliquée à l'étude des martingales à temps discret et aux problèmes d'arrêt optimal. Les applications du théorème de convergence des martingales qui sont proposées couvrent des domaines très larges, comme la dynamique de population avec les processus de branchement, l'économie avec les problèmes de standardisation, l'algorithmique avec les algorithmes stochastiques. La finance des produits dérivés, qui a connu un grand essor ces quinze dernières années fait un large usage des outils introduits dans ce livre, comme le montre le chapitre introductif qui lui est consacré. La troisième partie est un " appendice " où sont rappelés avec des démonstrations les principaux résultats de la théorie de la mesure et les notions de base du calcul des probabilités. Elle peut servir de support à un cours sur ces sujets. Sur chacun des thèmes retenus, une rubrique " pour en savoir plus " propose un exposé de développements récents sur le sujet. Note de contenu : Table des matières * MODELISATION MARKOVIENNE Suites récurrentes aléatoires Chaînes de Markov Simulation par chaînes de Markov * MARTINGALES ET TEMPS D'ARRET Martingales à temps discret Quelques applications des martingales Stratégies, temps d'arrêt et optimisation Introduction à la finance des produits dérivés ISBN 13 : 978-2730211680 Promenade aléatoire : chaînes de markov et simulations, martingales et stratégies [texte imprimé] / Michel Benaïm, Auteur ; Nicole El Karoui, Auteur . - Palaiseau (France) : Éditions de l'École polytechnique, 2004 . - 312 p. ; 24 cm. ISBN : 978-2-7302-1168-0 Langues : Français (fre) Mots-clés : 'Processus  de  Markov' 'chaine  de  Markov' Index. décimale : 519.217.2 Chaines de Markov. Processus avec un ensemble fini ou dénombrable d'états Résumé : La modélisation et l'analyse des systèmes-qu'ils soient biologiques, physiques, informatiques ou économiques - supposent la prise en compte de deux paramètres essentiels : le temps et l'incertain. La distinction du passé (connu) et du futur (à estimer) est à la base de la théorie des processus de Markov et des martingales. Ce livre est une introduction à ces théories. Il est issu du cours de probabilités enseigné par les auteurs en seconde année à l'Ecole Polytechnique et est destiné aux étudiants des écoles d'ingénieurs ou de second et troisième cycle universitaire (Mastères). Les connaissances requises pour sa lecture ont été réduites au minimum et bien qu'une certaine familiarité avec le vocabulaire probabiliste (variables aléatoires, espérance, etc.) soit supposée, le seul concept dont il vraiment fait usage est celui d'indépendance. La première partie du livre traite des chaînes de Markov et de leurs applications à la simulation (algorithme de Métropolis, Propp-Wilson, Recuit simulé). La notion d'espérance conditionnelle n'apparaît que dans la seconde partie où elle est appliquée à l'étude des martingales à temps discret et aux problèmes d'arrêt optimal. Les applications du théorème de convergence des martingales qui sont proposées couvrent des domaines très larges, comme la dynamique de population avec les processus de branchement, l'économie avec les problèmes de standardisation, l'algorithmique avec les algorithmes stochastiques. La finance des produits dérivés, qui a connu un grand essor ces quinze dernières années fait un large usage des outils introduits dans ce livre, comme le montre le chapitre introductif qui lui est consacré. La troisième partie est un " appendice " où sont rappelés avec des démonstrations les principaux résultats de la théorie de la mesure et les notions de base du calcul des probabilités. Elle peut servir de support à un cours sur ces sujets. Sur chacun des thèmes retenus, une rubrique " pour en savoir plus " propose un exposé de développements récents sur le sujet. Note de contenu : Table des matières * MODELISATION MARKOVIENNE Suites récurrentes aléatoires Chaînes de Markov Simulation par chaînes de Markov * MARTINGALES ET TEMPS D'ARRET Martingales à temps discret Quelques applications des martingales Stratégies, temps d'arrêt et optimisation Introduction à la finance des produits dérivés ISBN 13 : 978-2730211680

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Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité	Etat_Exemplaire
050463	519.217.2 BEN	Papier	Bibliothèque Centrale	Mathématiques	Disponible	En bon état
050464	519.217.2 BEN	Papier	Bibliothèque Centrale	Mathématiques	Disponible	En bon état
050465	519.217.2 BEN	Papier	Bibliothèque Centrale	Mathématiques	Disponible	En bon état
050466	519.217.2 BEN	Papier	Bibliothèque Centrale	Mathématiques	Disponible	En bon état
050467	519.217.2 BEN	Papier	Bibliothèque Centrale	Mathématiques	Disponible	En bon état