Titre :	Finance de marché : instruments de base, produits dérivés, portefeuilles et risques
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	Portait, Roland, Auteur ; Poncet, Patrice, Auteur
Editeur :	Paris : Dalloz
Année de publication :	2008
Importance :	1088 p.
Présentation :	ill.
Format :	24 cm
ISBN/ISSN/EAN :	978-2-247-08021-2
Note générale :	Kit pédagogique comprenant des exercices corrigés, des corrections assistées par ordinateur et des logiciels d'évaluation disponible à cette adresse (http://dallozgestion.dalloz.fr/). - La couv. porte en plus : "Exercices corrigés et logiciel d'évaluation sur internet" .- Bibliogr. en fin de chapitres. Index
Langues :	Français (fre)
Mots-clés :	Marché financier -- Modèles mathématiques -- Manuels d'enseignement supérieur Investissements -- Manuels d'enseignement supérieur Gestion de portefeuille -- Manuels d'enseignement supérieur Instruments financiers -- Manuels d'enseignement supérieur Mathématiques financières Capital market -- Mathematical models Investments Portfolio management
Index. décimale :	658.15 Gestion financière. Direction financière des entreprises
Résumé :	L'objectif de cet ouvrage est de pallier l'insuffisance des ouvrages de finance traditionnels et des livres de finance mathématique. En effet, les premiers ne présentent pas les techniques mathématiques avancées utilisées actuellement par les meilleurs professionnels , les seconds, sont souvent plus centrés sur les raffinements mathématiques que sur l'utilisation pratique des instruments et la logique financière des marchés , en outre, certains sont d'un niveau inaccessible aux non-mathématiciens, même ingénieurs. Cet ouvrage propose une présentation exhaustive et cohérente de l'ensemble de la finance de marché. Il couvre en particulier tous les actifs primitifs (actions, taux d'intérêt et de change, indices, crédits bancaires), la plupart des produits dérivés vanille et exotiques (swaps, futures, options, hybrides et dérivés de crédit), la théorie et la gestion des portefeuilles, et l'appréciation et la couverture des risques tant des positions individuelles que des portefeuilles et des bilans. Il insiste sur les aspects méthodologiques de l'évaluation des instruments financiers et de la gestion des risques. Il accorde en particulier une place prépondérante aux fondements probabilistes de l'évaluation et au risque de crédit.
Note de contenu :	Economie et organisation des marchés financiers Instrument de base - Mathématiques financières de base : taux d'intérêt, actualisation, crédits - le marché monétaire et son compartiment interbancaire - Les marchés obligataires - Introduction à l'analyse des risques de taux et de crédit - la structure par termes des taux d'intérêt - Instruments vanille à taux flottant et swaps - Les actions, les bourses d'actions et les indices boursiers Les contrats à terme et les options - Les opérations et les contrats à terme - Options (I) : présentation générale, relations de parité, concepts fondamentaux et évaluation par le modèle binomial - Options (II) : les modèles en temps continu, Black-Scholes et extensions - Les stratégies de portefeuille d'options : outils et méthodes - Options américaines et méthodes numériques - Les options exotiques - Marché à terme (2) : contrats sur taux d'intérêt - Instruments de taux : évaluation avec le modèle BSM ; hybrides et produits structurés - Modélisation des taux et options sur taux - Eléments de calcul stochastique - Introduction à la finance mathématique - Le modèle à variables d'état et l'équation aux dérivées partielles d'évaluation Théorie et gestion des portefeuilles - Choix dans l'incertain et optimisation des portefeuilles dans un cadre statique : le modèle Markowitz - Le modèle d'équilibre des actifs financiers - Modèle d'évaluation par arbitrage (APT) et modèles multi-facteurs - L'allocation stratégique de portefeuille - La gestion indicielle et l'allocation tactique d'actifs La gestion des risque, le risque de crédit et les dérivés de crédit - Simulations de Monte Carlo

Finance de marché : instruments de base, produits dérivés, portefeuilles et risques [texte imprimé] / Portait, Roland, Auteur ; Poncet, Patrice, Auteur . - Paris : Dalloz, 2008 . - 1088 p. : ill. ; 24 cm.
ISBN : 978-2-247-08021-2
Kit pédagogique comprenant des exercices corrigés, des corrections assistées par ordinateur et des logiciels d'évaluation disponible à cette adresse (http://dallozgestion.dalloz.fr/). - La couv. porte en plus : "Exercices corrigés et logiciel d'évaluation sur internet" .- Bibliogr. en fin de chapitres. Index
Langues : Français (fre)

Mots-clés :	Marché financier -- Modèles mathématiques -- Manuels d'enseignement supérieur Investissements -- Manuels d'enseignement supérieur Gestion de portefeuille -- Manuels d'enseignement supérieur Instruments financiers -- Manuels d'enseignement supérieur Mathématiques financières Capital market -- Mathematical models Investments Portfolio management
Index. décimale :	658.15 Gestion financière. Direction financière des entreprises
Résumé :	L'objectif de cet ouvrage est de pallier l'insuffisance des ouvrages de finance traditionnels et des livres de finance mathématique. En effet, les premiers ne présentent pas les techniques mathématiques avancées utilisées actuellement par les meilleurs professionnels , les seconds, sont souvent plus centrés sur les raffinements mathématiques que sur l'utilisation pratique des instruments et la logique financière des marchés , en outre, certains sont d'un niveau inaccessible aux non-mathématiciens, même ingénieurs. Cet ouvrage propose une présentation exhaustive et cohérente de l'ensemble de la finance de marché. Il couvre en particulier tous les actifs primitifs (actions, taux d'intérêt et de change, indices, crédits bancaires), la plupart des produits dérivés vanille et exotiques (swaps, futures, options, hybrides et dérivés de crédit), la théorie et la gestion des portefeuilles, et l'appréciation et la couverture des risques tant des positions individuelles que des portefeuilles et des bilans. Il insiste sur les aspects méthodologiques de l'évaluation des instruments financiers et de la gestion des risques. Il accorde en particulier une place prépondérante aux fondements probabilistes de l'évaluation et au risque de crédit.
Note de contenu :	Economie et organisation des marchés financiers Instrument de base - Mathématiques financières de base : taux d'intérêt, actualisation, crédits - le marché monétaire et son compartiment interbancaire - Les marchés obligataires - Introduction à l'analyse des risques de taux et de crédit - la structure par termes des taux d'intérêt - Instruments vanille à taux flottant et swaps - Les actions, les bourses d'actions et les indices boursiers Les contrats à terme et les options - Les opérations et les contrats à terme - Options (I) : présentation générale, relations de parité, concepts fondamentaux et évaluation par le modèle binomial - Options (II) : les modèles en temps continu, Black-Scholes et extensions - Les stratégies de portefeuille d'options : outils et méthodes - Options américaines et méthodes numériques - Les options exotiques - Marché à terme (2) : contrats sur taux d'intérêt - Instruments de taux : évaluation avec le modèle BSM ; hybrides et produits structurés - Modélisation des taux et options sur taux - Eléments de calcul stochastique - Introduction à la finance mathématique - Le modèle à variables d'état et l'équation aux dérivées partielles d'évaluation Théorie et gestion des portefeuilles - Choix dans l'incertain et optimisation des portefeuilles dans un cadre statique : le modèle Markowitz - Le modèle d'équilibre des actifs financiers - Modèle d'évaluation par arbitrage (APT) et modèles multi-facteurs - L'allocation stratégique de portefeuille - La gestion indicielle et l'allocation tactique d'actifs La gestion des risque, le risque de crédit et les dérivés de crédit - Simulations de Monte Carlo