330.43 : Econométrie

330 Economie en général
330(038) Économie en général.(Dictionnaires)
330.03
330.1 Science économique, concepts économiques fondamentaux, théorie, valeur, capital, fonds
330.1(038) Science économique, concepts économiques fondamentaux, théorie, valeur, capital, fonds. (Dictionnaire)
330.101 Science économique en général. Economie, problèmes d'incertitude. Objet et méthode de l'économie politique
330.101.541 Macro-économie
330.101.542 Micro-économie
330.101.8 Classification et subdivisions de l'économie
330.11 Phénomènes et lois économiques
330.11 (65) Phénomènes et lois économiques
330.11(035) Phénomènes et lois économiques. (Handbook)
330.111 Concepts de l'économie. Définitions
330.111(292.6) Concepts de l'économie. Définitions (Afrique)
330.114 Degrés de l'évolution de l'économie
330.115 Econométrie
330.115(035) Econométrie.(Handbook)
330.12 Objets de la gestion économique. Biens. services
330.123.4 Biens de consommation (consomptibles)
330.123.7 Moyens de production. Biens de capital. Energie
330.13 Rentabilité. principe économique. Utilité. Valeur
330.133 Marchandise. Biens. Valeur économique
330.138 Théories de la valeur
330.141 Formation du capital. Accumulation
330.142 Formes et types de capital
330.143.7
330.148 Capitalisme. Début du capitalisme
330.15 Facteurs naturels. Sol. Nature. Richesses naturelles
330.172 Economie non libre
330.173.3 Restrictions imposées à la liberté économique
330.18 Théories économiques
330.180 Étude des problèmes de la science économique. Statique et dynamique
330.183 Physiocratie et autres doctrines économiques du 18é siècle
330.187.13 Dynamique économique expérimentale. Ecole économétrique
330.187.6 Doctrines économiques techniques.Technocratie
330.19 Evolution de l'économie. Gradation de l'économie
330.190(65) L'Entreprise économique
330.191(65) l'Entreprise économique. Economie en commun
330.191.1
330.191.4 Economie de territoires. Economie régionale
330.191.5 Economie nationale. Economie politique
330.191.6 Economie internationale. Economie mondiale
330.191.6:665.6 Economie internationale. Economie mondiale
330.3 Dynamique de l'économie. Mouvements économiques.
330.322 Investissements.Formation de capital.
330.34 Développement économique
330.341 Facteurs de développement économique
330.341.1 Développement de forces productives. progrés. Innovation
330.342.151 Economie socialiste
330.342.21 Economie sous-développée. Economie préindustrielle
330.35 Croissance économique
330.4 Economie mathématique
330.46 Théorie de système, Théorie de contrôle et cybernétique en économie.
330.5 Biens nationaux. Avoirs nationaux. Produit social
330.811 Théorie économique de l'Antiquité et du Moyen âge
330.811(038) Théorie économique de l'Antiquité et du Moyen âge.(Dictionnaire)
330.834 Keynes et le mouvement Keynésien. Néo-keynésianisme
330.89

Ouvrages de la bibliothèque en indexation 330.43

A companion to theoretical econometrics

Public ISBD Titre : A companion to theoretical econometrics Type de document : texte imprimé Auteurs : Badi H. Baltagi, Editeur scientifique Editeur : Malden, Mass. : Blackwell Année de publication : 2001 Collection : Blackwell companions to contemporary economics Importance : XVIII - 709 p. Présentation : ill. Format : 26 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-631-21254-6 Note générale : Notes bibliogr. Index Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Econometrics Économétrie Index. décimale : 330.43 Econométrie Résumé : A Companion to Theoretical Econometrics provides a comprehensive reference to the basics of econometrics. It focuses on the foundations of the field and at the same time integrates popular topics often encountered by practitioners. The chapters are written by international experts and provide up-to-date research in areas not usually covered by standard econometric texts. This book is an exceptional text for readers who require a quick access to the foundation theories in this field. Chapters are organized to provide clear information and to point to further readings on the subject. Important topics covered include: serial correlation heteroskedasticity nonparametric and semiparametric models count and panel data regression models spatial correlation. Note de contenu : Table des matières 1. Artificial Regressions. 2. General Hypothesis Testing. 3. Serial Correlation. 4. Heteroskedasticity . 5. Seemingly Unrelated Regression. 6. Simultaneous Equation Model Estimators. A companion to theoretical econometrics [texte imprimé] / Badi H. Baltagi, Editeur scientifique . - Blackwell, 2001 . - XVIII - 709 p. : ill. ; 26 cm. - (Blackwell companions to contemporary economics) . ISBN : 978-0-631-21254-6 Notes bibliogr. Index Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Econometrics Économétrie Index. décimale : 330.43 Econométrie Résumé : A Companion to Theoretical Econometrics provides a comprehensive reference to the basics of econometrics. It focuses on the foundations of the field and at the same time integrates popular topics often encountered by practitioners. The chapters are written by international experts and provide up-to-date research in areas not usually covered by standard econometric texts. This book is an exceptional text for readers who require a quick access to the foundation theories in this field. Chapters are organized to provide clear information and to point to further readings on the subject. Important topics covered include: serial correlation heteroskedasticity nonparametric and semiparametric models count and panel data regression models spatial correlation. Note de contenu : Table des matières 1. Artificial Regressions. 2. General Hypothesis Testing. 3. Serial Correlation. 4. Heteroskedasticity . 5. Seemingly Unrelated Regression. 6. Simultaneous Equation Model Estimators.

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049683	330.43 ACO	Papier	Bibliothèque Centrale	Economie	Disponible	En bon état

Économétrie / Damodar N. Gujarati

Public ISBD Titre : Économétrie Type de document : texte imprimé Auteurs : Damodar N. Gujarati, Auteur ; Bernard Bernier, Traducteur Editeur : Bruxelles : De Boeck Année de publication : 2004 Collection : Ouvertures économiques, ISSN 0777-2831 Importance : 1009 p. Présentation : graph., couv. ill. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-8041-4636-8 Note générale : Traduction de la 4e éd. de : "Basic econometrics". - Bibliogr. p. [967]-970. Index Langues : Français (fre) Mots-clés : Économétrie  --  Manuels  d'enseignement  supérieur Econometrics  --  Textbooks Index. décimale : 330.43 Econométrie Résumé : Très à jour sur le plan théorique, cet ouvrage est plus qu'une simple introduction à l'économétrie. Sont présentés tous les concepts et techniques fondamentaux, y compris ceux qui, considérés à tort comme moins importants, sont trop souvent omis dans la littérature mais se révèlent d'une indéniable utilité pratique. Ouvrage éminemment pédagogique, il ne requiert qu'un niveau de base en mathématique et en statistique. Des annexes à chaque chapitre permettent au lecteur qui le souhaite de trouver, d'une part des démonstrations de théorèmes et formules, et, d'autre part, une présentation de l'approche matricielle de la régression. Ce manuel - et c'est là un atout de poids - est illustré de nombreux exercices, problèmes et exemples tirés de données réelles. Certaines de ces données sont utilisées dans différents modèles, ce qui permet de montrer comment choisir la meilleure spécification. Il s'adresse principalement aux étudiants en sciences économiques et en gestion, mais également aux étudiants de plusieurs autres disciplines : sciences politiques, relations internationales, agriculture et sciences de la santé, ainsi qu'aux praticiens de l'économétrie (chargés d'études et statisticiens en entreprise). Note de contenu : * Les modèles de régression à équation unique * L'assouplissement des hypothèses du modèle classique * Thèmes d'économétrie * Les modèles à équations simultanées Économétrie [texte imprimé] / Damodar N. Gujarati, Auteur ; Bernard Bernier, Traducteur . - De Boeck, 2004 . - 1009 p. : graph., couv. ill. ; 24 cm. - (Ouvertures économiques, ISSN 0777-2831) . ISBN : 978-2-8041-4636-8 Traduction de la 4e éd. de : "Basic econometrics". - Bibliogr. p. [967]-970. Index Langues : Français (fre) Mots-clés : Économétrie  --  Manuels  d'enseignement  supérieur Econometrics  --  Textbooks Index. décimale : 330.43 Econométrie Résumé : Très à jour sur le plan théorique, cet ouvrage est plus qu'une simple introduction à l'économétrie. Sont présentés tous les concepts et techniques fondamentaux, y compris ceux qui, considérés à tort comme moins importants, sont trop souvent omis dans la littérature mais se révèlent d'une indéniable utilité pratique. Ouvrage éminemment pédagogique, il ne requiert qu'un niveau de base en mathématique et en statistique. Des annexes à chaque chapitre permettent au lecteur qui le souhaite de trouver, d'une part des démonstrations de théorèmes et formules, et, d'autre part, une présentation de l'approche matricielle de la régression. Ce manuel - et c'est là un atout de poids - est illustré de nombreux exercices, problèmes et exemples tirés de données réelles. Certaines de ces données sont utilisées dans différents modèles, ce qui permet de montrer comment choisir la meilleure spécification. Il s'adresse principalement aux étudiants en sciences économiques et en gestion, mais également aux étudiants de plusieurs autres disciplines : sciences politiques, relations internationales, agriculture et sciences de la santé, ainsi qu'aux praticiens de l'économétrie (chargés d'études et statisticiens en entreprise). Note de contenu : * Les modèles de régression à équation unique * L'assouplissement des hypothèses du modèle classique * Thèmes d'économétrie * Les modèles à équations simultanées

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052462	330.43 GUJ	Papier	Bibliothèque Centrale	Economie	Disponible	En bon état
052463	330.43 GUJ	Papier	Bibliothèque Centrale	Economie	Disponible	En bon état

Économétrie / William Greene

Public ISBD Titre : Économétrie Type de document : texte imprimé Auteurs : William Greene, Auteur ; Didier Schlacther, Editeur scientifique ; Théophile Azomahou, Traducteur ; Phu Nguyen Van, Traducteur Mention d'édition : 7 éd Editeur : Paris : Pearson Education France Année de publication : 2011 Importance : XIV, 988 p. Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7440-7528-5 Note générale : Trad. de : "Econometric analysis". - Bibliogr. - Index Langues : Français (fre) Mots-clés : Économétrie  --  Manuels  d'enseignement  supérieur Modèles  économétriques  --  Manuels  d'enseignement  supérieur Analyse  de  régression Moindres  carrés Econometrics  --  Handbooks Index. décimale : 330.43 Econométrie Résumé : Véritable référence mondiale, cet ouvrage est à la fois un manuel d'initiation aux pratiques économétriques et le livre de chevet des spécialistes de la discipline. Fourmillant d'exemples, il part des concepts fondamentaux avant de développer des aspects de plus en plus techniques : . le modèle de régression multiple, l'estimateur des moindres carrés linéaires, le modèle de régression non linéaire, l'estimation par variables instrumentales . le modèle de régression généralisée, l'homoscédasticité et l'hétéroscédasticité, les données de panel . les méthodes d'estimations paramétrique, non paramétrique et semiparamétrique, la méthode des moments généralisée (MMG), l'estimation par maximum de vraisemblance, les méthodes bayésiennes . les modèles de choix discrets, la censure, la troncature, la sélection d'échantillon, la durée, les effets de traitement et l'analyse des données de comptage . les séries temporelles : les modèles avec corrélation sérielle et les modèles de régression pour les données non stationnaires. Le lecteur est amené à expérimenter l'usage que l'on peut faire des logiciels dédiés : Stata, SAS, LIMDEP, Gauss, etc. Il pourra également vérifier ses connaissances grâce aux exercices de fin de chapitre. Dans cette nouvelle édition : . de nouveaux développements sur la prédiction, les modèles des données de panel et les effets d'interaction dans les modèles non linéaires . une approche inédite des méthodes de simulation, en particulier le bootstrapping, les études de Monte Carlo et les intervalles de confiance . des techniques supplémentaires sur l'endogénéité et ses implications . des applications récentes, notamment sur la régression par quantile et la modélisation des choix discrets. Note de contenu : Au sommaire: 1. L'économétrie 2. Le modèle de régression linéaire 3. Les moindres carrés 4. L'estimateur des moindres carrés 5. Tests d'hypothèse et sélection de modèles 6. Forme fonctionnelle et changement structurel 7. Modèles de régression non linéaires, semi-paramétrique et non paramétrique 8. Endogénéité et estimation par variables instrumentales 9. Modèle de régression généralisée et hétéroscédasticité 10. Systèmes d'équations 11. Modèles de données de panel 12. Méthodes d'estimation 13. Estimation de la distance minimale et la méthode des moments généralisée Économétrie [texte imprimé] / William Greene, Auteur ; Didier Schlacther, Editeur scientifique ; Théophile Azomahou, Traducteur ; Phu Nguyen Van, Traducteur  . -  7 éd . - Paris : Pearson Education France, 2011 . - XIV, 988 p. ; 23 cm. ISBN : 978-2-7440-7528-5 Trad. de : "Econometric analysis". - Bibliogr. - Index Langues : Français (fre) Mots-clés : Économétrie  --  Manuels  d'enseignement  supérieur Modèles  économétriques  --  Manuels  d'enseignement  supérieur Analyse  de  régression Moindres  carrés Econometrics  --  Handbooks Index. décimale : 330.43 Econométrie Résumé : Véritable référence mondiale, cet ouvrage est à la fois un manuel d'initiation aux pratiques économétriques et le livre de chevet des spécialistes de la discipline. Fourmillant d'exemples, il part des concepts fondamentaux avant de développer des aspects de plus en plus techniques : . le modèle de régression multiple, l'estimateur des moindres carrés linéaires, le modèle de régression non linéaire, l'estimation par variables instrumentales . le modèle de régression généralisée, l'homoscédasticité et l'hétéroscédasticité, les données de panel . les méthodes d'estimations paramétrique, non paramétrique et semiparamétrique, la méthode des moments généralisée (MMG), l'estimation par maximum de vraisemblance, les méthodes bayésiennes . les modèles de choix discrets, la censure, la troncature, la sélection d'échantillon, la durée, les effets de traitement et l'analyse des données de comptage . les séries temporelles : les modèles avec corrélation sérielle et les modèles de régression pour les données non stationnaires. Le lecteur est amené à expérimenter l'usage que l'on peut faire des logiciels dédiés : Stata, SAS, LIMDEP, Gauss, etc. Il pourra également vérifier ses connaissances grâce aux exercices de fin de chapitre. Dans cette nouvelle édition : . de nouveaux développements sur la prédiction, les modèles des données de panel et les effets d'interaction dans les modèles non linéaires . une approche inédite des méthodes de simulation, en particulier le bootstrapping, les études de Monte Carlo et les intervalles de confiance . des techniques supplémentaires sur l'endogénéité et ses implications . des applications récentes, notamment sur la régression par quantile et la modélisation des choix discrets. Note de contenu : Au sommaire: 1. L'économétrie 2. Le modèle de régression linéaire 3. Les moindres carrés 4. L'estimateur des moindres carrés 5. Tests d'hypothèse et sélection de modèles 6. Forme fonctionnelle et changement structurel 7. Modèles de régression non linéaires, semi-paramétrique et non paramétrique 8. Endogénéité et estimation par variables instrumentales 9. Modèle de régression généralisée et hétéroscédasticité 10. Systèmes d'équations 11. Modèles de données de panel 12. Méthodes d'estimation 13. Estimation de la distance minimale et la méthode des moments généralisée

Exemplaires

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité	Etat_Exemplaire
054834	330.43 GRE	Papier	Bibliothèque Centrale	Economie	Disponible	Consultation sur place
054833	330.43 GRE	Papier	Bibliothèque Centrale	Economie	Disponible

Estimation and inference in econometrics / Russell Davidson

Public ISBD Titre : Estimation and inference in econometrics Type de document : texte imprimé Auteurs : Russell Davidson, Auteur ; James G. MacKinnon, Auteur Editeur : Oxford : Oxford university press Année de publication : 1993 Importance : XX- 874 p. Présentation : ill. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-19-506011-9 Note générale : Bibliogr. p. 312-350. Index Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Econometrics Estimation,  Théorie  de  l' Économétrie Index. décimale : 330.43 Econométrie Résumé : Offering students a unifying theoretical perspective, this innovative text emphasizes nonlinear techniques of estimation, including nonlinear least squares, nonlinear instrumental variables, maximum likelihood and the generalized method of moments, but nevertheless relies heavily on simple geometrical arguments to develop intuition. One theme of the book is the use of artificial regressions for estimation, inference, and specification testing of nonlinear models, including diagnostic tests for parameter constancy, series correlation, heteroskedasticity and other types of misspecification. Other topics include the linear simultaneous equations model, non-nested hypothesis tests, influential observations and leverage, transformations of the dependent variable, binary response models, models for time-series/cross-section data, multivariate models, seasonality, unit roots and cointegration, and Monte Carlo methods, always with an emphasis on problems that arise in applied work. Explaining throughout how estimates can be obtained and tests can be carried out, the text goes beyond a mere algebraic description to one that can be easily translated into the commands of a standard econometric software package. A comprehensive and coherent guide to the most vital topics in econometrics today, this text is indispensable for all levels of students of econometrics, economics, and statistics on regression and related topics. Note de contenu : Table des matières 1. The Geometry of Least Squares 2. Nonlinear Regression Models and Nonlinear Least Squares 3. Inference in Nonlinear Regression Models 4. Introduction to Asymptotic Theory and Methods 5. Asymptotic Methods and Nonlinear Least Squares 6. The Gauss-Newton Regression ... Estimation and inference in econometrics [texte imprimé] / Russell Davidson, Auteur ; James G. MacKinnon, Auteur . - Oxford : Oxford university press, 1993 . - XX- 874 p. : ill. ; 24 cm. ISBN : 978-0-19-506011-9 Bibliogr. p. 312-350. Index Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Econometrics Estimation,  Théorie  de  l' Économétrie Index. décimale : 330.43 Econométrie Résumé : Offering students a unifying theoretical perspective, this innovative text emphasizes nonlinear techniques of estimation, including nonlinear least squares, nonlinear instrumental variables, maximum likelihood and the generalized method of moments, but nevertheless relies heavily on simple geometrical arguments to develop intuition. One theme of the book is the use of artificial regressions for estimation, inference, and specification testing of nonlinear models, including diagnostic tests for parameter constancy, series correlation, heteroskedasticity and other types of misspecification. Other topics include the linear simultaneous equations model, non-nested hypothesis tests, influential observations and leverage, transformations of the dependent variable, binary response models, models for time-series/cross-section data, multivariate models, seasonality, unit roots and cointegration, and Monte Carlo methods, always with an emphasis on problems that arise in applied work. Explaining throughout how estimates can be obtained and tests can be carried out, the text goes beyond a mere algebraic description to one that can be easily translated into the commands of a standard econometric software package. A comprehensive and coherent guide to the most vital topics in econometrics today, this text is indispensable for all levels of students of econometrics, economics, and statistics on regression and related topics. Note de contenu : Table des matières 1. The Geometry of Least Squares 2. Nonlinear Regression Models and Nonlinear Least Squares 3. Inference in Nonlinear Regression Models 4. Introduction to Asymptotic Theory and Methods 5. Asymptotic Methods and Nonlinear Least Squares 6. The Gauss-Newton Regression ...

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049701	330.43 DAV	Papier	Bibliothèque Centrale	Economie	Disponible	En bon état

Optimal decision rules for government and industry / Theil, Henri

Public ISBD Titre : Optimal decision rules for government and industry Type de document : texte imprimé Auteurs : Theil, Henri, Auteur ; Van den Bogaard, P. J. M., Auteur ; Barten, A. P., Collaborateur Mention d'édition : 2 éd. Editeur : Amsterdam : North-Holland publishing company Année de publication : 1968 Autre Editeur : Chicago : Rand McNally Collection : Studies in mathematical and managerial economics num. Vol. 1 Importance : XVII, 364 p. Présentation : ill. Format : 23 cm Note générale : Bibliogr. p. 357-360. - Index Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Prise  de  décision  --  Modèles  mathématiques Index. décimale : 330.43 Econométrie Résumé : This book deals both with the theory of linear decision rules and with its application at the microeconomic and the macroeconomic level. Note de contenu : In summary : 1. Static theory of quadratic preferences and linear constraints 2. Applications of the static theory 3. Dynamic theory of linear decision rules 4. Dynamics of production and employment scheduling 5. Macrodynamic decision rules 6. On multi-person problems Optimal decision rules for government and industry [texte imprimé] / Theil, Henri, Auteur ; Van den Bogaard, P. J. M., Auteur ; Barten, A. P., Collaborateur  . -  2 éd. . - North-Holland publishing company : Chicago : Rand McNally, 1968 . - XVII, 364 p. : ill. ; 23 cm. - (Studies in mathematical and managerial economics; Vol. 1) . Bibliogr. p. 357-360. - Index Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Prise  de  décision  --  Modèles  mathématiques Index. décimale : 330.43 Econométrie Résumé : This book deals both with the theory of linear decision rules and with its application at the microeconomic and the macroeconomic level. Note de contenu : In summary : 1. Static theory of quadratic preferences and linear constraints 2. Applications of the static theory 3. Dynamic theory of linear decision rules 4. Dynamics of production and employment scheduling 5. Macrodynamic decision rules 6. On multi-person problems

Exemplaires

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité	Etat_Exemplaire
015715	330.43 THE	Papier	Bibliothèque Centrale	Economie	Disponible	Consultation sur place