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Collection Méthodes stochastiques appliquées
- Editeur : Hermès Science
- ISSN : 1956-6808
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Faire une suggestion Affiner la rechercheStatistique de processus de renouvellement et markoviens / Pons, Odile
Titre : Statistique de processus de renouvellement et markoviens Type de document : texte imprimé Auteurs : Pons, Odile, Auteur Editeur : Paris : Hermès Science Année de publication : 2008 Autre Editeur : Paris : Lavoisier Collection : Méthodes stochastiques appliquées, ISSN 1956-6808 Importance : 246 p. Présentation : ill. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7462-2088-1 Note générale : Bibliogr. p. [239]-243. Index
Langues : Français (fre) Mots-clés : Markov, Processus de
Recherche opérationnelleIndex. décimale : 519.217 Processus de Markov Résumé : Cet ouvrage est consacré à l'estimation non paramétrique de fonctions décrivant la loi de processus temporels marqués. Les observations de ces derniers sont partielles en raison de censures et de troncatures des trajectoires. Statistique de processus de renouvellement et markoviens présente des estimateurs pour la loi d'une variable aléatoire et les fonctions de risque associées. Les méthodes sont généralisées à la régression non paramétrique, aux processus de renouvellement markoviens non homogènes et à des processus markoviens. Le comportement asymptotique des estimateurs est étudié et l'ergodicité des trajectoires de plusieurs modèles de processus markoviens est établie. L'estimation non paramétrique de lois de mélanges est présentée ainsi que l'estimation de la loi de processus autorégressifs paramétriques et non paramétriques. Cet ouvrage de statistique mathématique s'adresse à un public d'étudiants et de chercheurs mathématiciens mais aussi à des ingénieurs dans des domaines d'application tels que la biologie ou la physique. Note de contenu : * Estimation non paramétrique pour une variable censurée ou tronquée
* Régression non paramétrique et probabilités conditionnelles censurées, tronquées
* Estimation et tests dans un modèle de mélange de lois non paramétriques
* Estimation non paramétrique de la loi d'un processus de renouvellement markovien tronqué et censuré
* Estimation pour des variables et processus semi-markoviens partiellement observés par intervalles
* Estimation de variables et processus semi-markoviens partiellement observés par des solutions d'équations implicites
* Estimation pour un modèle processus de renouvellement markovien avec covariables
* Ergodicité de quelques processus ponctuels markoviens
* Modèles autorégressifs non stationnaires et explosifsStatistique de processus de renouvellement et markoviens [texte imprimé] / Pons, Odile, Auteur . - Hermès Science : Paris : Lavoisier, 2008 . - 246 p. : ill. ; 24 cm. - (Méthodes stochastiques appliquées, ISSN 1956-6808) .
ISBN : 978-2-7462-2088-1
Bibliogr. p. [239]-243. Index
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Markov, Processus de
Recherche opérationnelleIndex. décimale : 519.217 Processus de Markov Résumé : Cet ouvrage est consacré à l'estimation non paramétrique de fonctions décrivant la loi de processus temporels marqués. Les observations de ces derniers sont partielles en raison de censures et de troncatures des trajectoires. Statistique de processus de renouvellement et markoviens présente des estimateurs pour la loi d'une variable aléatoire et les fonctions de risque associées. Les méthodes sont généralisées à la régression non paramétrique, aux processus de renouvellement markoviens non homogènes et à des processus markoviens. Le comportement asymptotique des estimateurs est étudié et l'ergodicité des trajectoires de plusieurs modèles de processus markoviens est établie. L'estimation non paramétrique de lois de mélanges est présentée ainsi que l'estimation de la loi de processus autorégressifs paramétriques et non paramétriques. Cet ouvrage de statistique mathématique s'adresse à un public d'étudiants et de chercheurs mathématiciens mais aussi à des ingénieurs dans des domaines d'application tels que la biologie ou la physique. Note de contenu : * Estimation non paramétrique pour une variable censurée ou tronquée
* Régression non paramétrique et probabilités conditionnelles censurées, tronquées
* Estimation et tests dans un modèle de mélange de lois non paramétriques
* Estimation non paramétrique de la loi d'un processus de renouvellement markovien tronqué et censuré
* Estimation pour des variables et processus semi-markoviens partiellement observés par intervalles
* Estimation de variables et processus semi-markoviens partiellement observés par des solutions d'équations implicites
* Estimation pour un modèle processus de renouvellement markovien avec covariables
* Ergodicité de quelques processus ponctuels markoviens
* Modèles autorégressifs non stationnaires et explosifsExemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité Etat_Exemplaire 052040 519.217 PON Papier Bibliothèque Centrale Mathématiques Disponible 052911 519.217 PON Papier Bibliothèque Centrale Mathématiques Disponible En bon état
Titre : Modélisation et analyse stochastiques des réseaux de télécommunications Type de document : texte imprimé Auteurs : Laurent Decreusefond, Auteur ; Pascal Moyal, Auteur Editeur : Paris : Hermès Science Année de publication : 2011 Autre Editeur : Paris : Lavoisier Collection : Méthodes stochastiques appliquées, ISSN 1956-6808 Importance : 398 p. Présentation : ill. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7462-2495-7 Note générale : Bibliogr. - Index Langues : Français (fre) Mots-clés : Processus stochastiques
Systèmes de télécommunications
Files d'attente, Théorie desIndex. décimale : 519.216 Processus stochastique en général. Théorie de la prédiction. Temps d’arrêt. Martingales Résumé : D'internet aux smartphones, des réseaux sociaux à la vidéo à la demande, les mathématiques sont présentes à toutes les étapes de la conception et du déploiement des réseaux modernes de télécommunications. Dans un environnement aléatoire, les protocoles doivent être toujours plus performants et adaptés aux contextes et services. Les ressources doivent être allouées en nombre suffisant mais pas disproportionné. Modélisation et analyse stochastiques des réseaux de télécommunications étudie comment la théorie des files d'attente, la géométrie stochastique et l'analyse stochastique éclairent et permettent de résoudre ces problèmes. Dans un souci de rigueur mathématique et de clarté pédagogique, les outils probabilistes de base (chaînes et processus de Markov, suites récurrentes aléatoires, processus ponctuels réels et spatiaux) sont exposés de façon originale grâce, notamment, à la théorie des martingales. Ils sont ensuite mis en œuvre pour obtenir un large éventail de résultats concrets applicables aux systèmes de télécommunications. Note de contenu : Au sommaire:
I. Modélisation à temps discret
1. Suites récurrentes stochastiques
2. Chaînes de Markov
3. Files d'attente stationnaires
4. La file M/GI/1
II. Modélisation à temps continu
5. Processus de Poisson
6. Processus de Markov
7. Systèmes à attente
8. Modèles à pertes
III. Modélisation spatiale
9. Processus ponctuels spatiauxModélisation et analyse stochastiques des réseaux de télécommunications [texte imprimé] / Laurent Decreusefond, Auteur ; Pascal Moyal, Auteur . - Hermès Science : Paris : Lavoisier, 2011 . - 398 p. : ill. ; 24 cm. - (Méthodes stochastiques appliquées, ISSN 1956-6808) .
ISBN : 978-2-7462-2495-7
Bibliogr. - Index
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Processus stochastiques
Systèmes de télécommunications
Files d'attente, Théorie desIndex. décimale : 519.216 Processus stochastique en général. Théorie de la prédiction. Temps d’arrêt. Martingales Résumé : D'internet aux smartphones, des réseaux sociaux à la vidéo à la demande, les mathématiques sont présentes à toutes les étapes de la conception et du déploiement des réseaux modernes de télécommunications. Dans un environnement aléatoire, les protocoles doivent être toujours plus performants et adaptés aux contextes et services. Les ressources doivent être allouées en nombre suffisant mais pas disproportionné. Modélisation et analyse stochastiques des réseaux de télécommunications étudie comment la théorie des files d'attente, la géométrie stochastique et l'analyse stochastique éclairent et permettent de résoudre ces problèmes. Dans un souci de rigueur mathématique et de clarté pédagogique, les outils probabilistes de base (chaînes et processus de Markov, suites récurrentes aléatoires, processus ponctuels réels et spatiaux) sont exposés de façon originale grâce, notamment, à la théorie des martingales. Ils sont ensuite mis en œuvre pour obtenir un large éventail de résultats concrets applicables aux systèmes de télécommunications. Note de contenu : Au sommaire:
I. Modélisation à temps discret
1. Suites récurrentes stochastiques
2. Chaînes de Markov
3. Files d'attente stationnaires
4. La file M/GI/1
II. Modélisation à temps continu
5. Processus de Poisson
6. Processus de Markov
7. Systèmes à attente
8. Modèles à pertes
III. Modélisation spatiale
9. Processus ponctuels spatiauxExemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité Etat_Exemplaire 054337 519.216 DEC Papier Bibliothèque Centrale Mathématiques Disponible 054338 519.216 DEC Papier Bibliothèque Centrale Mathématiques Disponible Consultation sur place
Titre : Modélisation stochastique du risque de pandémie : stratégie de couverture et d'assurance Type de document : texte imprimé Auteurs : Marine Corlosquet-Habart, Auteur ; Jacques Janssen, Auteur ; Raimondo Manca, Auteur Editeur : Paris : Hermès Science Année de publication : 2012 Autre Editeur : Paris : Lavoisier Collection : Méthodes stochastiques appliquées, ISSN 1956-6808 Importance : 256 p. Présentation : ill. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7462-3806-0 Note générale : Bibliogr. p. [241]-253. - Index Langues : Français (fre) Mots-clés : Processus stochastiques
Assurance
Pandémies -- prévention et contrôleIndex. décimale : 519.218 Processus stochastique particuliers Résumé :
Virus du SIDA, grippe aviaire(H5N1), grippe A(H1N1), la menace d'une pandémie appartient désormais à notre quotidien.
Drame humain majeur; ce risque sanitaire entraînerait de lourdes conséquences financières pour les assureurs. A l'exception de la grippe espagnole de 1918 ,nous ne disposons que de peu de repères pour modéliser; appréhender et calculer l'impact d'une pandémie. Les nouvelles normes européennes SOLVABILITÉ 2 qui entrent en vigueur en 2013 donnent obligation aux assureurs de cartographie l'ensemble des risque. Dès lors, comment modéliser une pandémie? Comment évaluer son coût? Comment transférer tout ou partie de ce risque à un tiers(réassureur; marchés financiers via la titrisation)? Quelle stratégie de couverture choisir ?
Cet ouvrage modélise ,pour la première fois ,le risque de pandémie et apporte ainsi des réponses claires à l'ensemble de ces questions. Il constitue un guide essentiel pour les compagnies d'assurance.Note de contenu : Au sommaire :
1. Modélisation de la diffusion du virus grippal et conséquences en assurance
2. Extension aux modèles semi-markoviens
3. Intégration du risque de pandémie au sein d'un modèle interne
4. Stratégies de couverture contre le risque pandémieModélisation stochastique du risque de pandémie : stratégie de couverture et d'assurance [texte imprimé] / Marine Corlosquet-Habart, Auteur ; Jacques Janssen, Auteur ; Raimondo Manca, Auteur . - Hermès Science : Paris : Lavoisier, 2012 . - 256 p. : ill. ; 24 cm. - (Méthodes stochastiques appliquées, ISSN 1956-6808) .
ISBN : 978-2-7462-3806-0
Bibliogr. p. [241]-253. - Index
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Processus stochastiques
Assurance
Pandémies -- prévention et contrôleIndex. décimale : 519.218 Processus stochastique particuliers Résumé :
Virus du SIDA, grippe aviaire(H5N1), grippe A(H1N1), la menace d'une pandémie appartient désormais à notre quotidien.
Drame humain majeur; ce risque sanitaire entraînerait de lourdes conséquences financières pour les assureurs. A l'exception de la grippe espagnole de 1918 ,nous ne disposons que de peu de repères pour modéliser; appréhender et calculer l'impact d'une pandémie. Les nouvelles normes européennes SOLVABILITÉ 2 qui entrent en vigueur en 2013 donnent obligation aux assureurs de cartographie l'ensemble des risque. Dès lors, comment modéliser une pandémie? Comment évaluer son coût? Comment transférer tout ou partie de ce risque à un tiers(réassureur; marchés financiers via la titrisation)? Quelle stratégie de couverture choisir ?
Cet ouvrage modélise ,pour la première fois ,le risque de pandémie et apporte ainsi des réponses claires à l'ensemble de ces questions. Il constitue un guide essentiel pour les compagnies d'assurance.Note de contenu : Au sommaire :
1. Modélisation de la diffusion du virus grippal et conséquences en assurance
2. Extension aux modèles semi-markoviens
3. Intégration du risque de pandémie au sein d'un modèle interne
4. Stratégies de couverture contre le risque pandémieExemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité Etat_Exemplaire 055330 519.218 COR Papier Bibliothèque Centrale Biologie Disponible Consultation sur place
Titre : Chaînes de Markov : théorie, algorithmes et applications Type de document : texte imprimé Auteurs : Bruno Sericola, Auteur Editeur : Paris : Hermès Science Année de publication : 2013 Autre Editeur : Paris : Lavoisier Collection : Méthodes stochastiques appliquées, ISSN 1956-6808 Importance : 389 p. Présentation : ill. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7462-3916-6 Note générale : Bibliogr. p. [379]-386. - Index. - Annexe Langues : Français (fre) Mots-clés : Markov, Processus de -- Manuels d'enseignement supérieur
Processus stochastiques
Processus de naissance et de mort (processus stochastiques)
Files d'attente, Théorie desIndex. décimale : 519.217.2 Chaines de Markov. Processus avec un ensemble fini ou dénombrable d'états Résumé :
Les chaînes de Markov sont des modèles probabilistes utilisés dans des domaines variés comme la logistique, l'informatique, la fiabilité, les télécommunications, ou encore la biologie et la physique-chimie. On les retrouve également dans la finance, l'économie et les sciences sociales.
Cet ouvrage présente une étude approfondie des chaînes de Markov à temps discret et à temps continu avec des applications détaillées aux processus de naissance et mort et aux files d'attente. Ces applications sont illustrées par des algorithmes généraux de calcul de probabilités d'état et de distribution de temps de passage. Le développement de ces algorithmes repose sur l'utilisation de la technique d'uniformisation des chaînes de Markov qui est présentée de manière théorique et intuitive.
Ce livre s'adresse aux ingénieurs et chercheurs ayant besoin de modèles probabilistes pour évaluer et prédire le comportement des systèmes qu'ils étudient ou qu'ils développent. Il est aussi très bien adapté pour un cours de master.Note de contenu : Au sommaire :
1. Chaînes de Markov à temps discret
2. Chaînes de Markov à temps continu
3. Processus de naissance et de mort
4. Uniformisation
5. Files d'attenteChaînes de Markov : théorie, algorithmes et applications [texte imprimé] / Bruno Sericola, Auteur . - Hermès Science : Paris : Lavoisier, 2013 . - 389 p. : ill. ; 24 cm. - (Méthodes stochastiques appliquées, ISSN 1956-6808) .
ISBN : 978-2-7462-3916-6
Bibliogr. p. [379]-386. - Index. - Annexe
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Markov, Processus de -- Manuels d'enseignement supérieur
Processus stochastiques
Processus de naissance et de mort (processus stochastiques)
Files d'attente, Théorie desIndex. décimale : 519.217.2 Chaines de Markov. Processus avec un ensemble fini ou dénombrable d'états Résumé :
Les chaînes de Markov sont des modèles probabilistes utilisés dans des domaines variés comme la logistique, l'informatique, la fiabilité, les télécommunications, ou encore la biologie et la physique-chimie. On les retrouve également dans la finance, l'économie et les sciences sociales.
Cet ouvrage présente une étude approfondie des chaînes de Markov à temps discret et à temps continu avec des applications détaillées aux processus de naissance et mort et aux files d'attente. Ces applications sont illustrées par des algorithmes généraux de calcul de probabilités d'état et de distribution de temps de passage. Le développement de ces algorithmes repose sur l'utilisation de la technique d'uniformisation des chaînes de Markov qui est présentée de manière théorique et intuitive.
Ce livre s'adresse aux ingénieurs et chercheurs ayant besoin de modèles probabilistes pour évaluer et prédire le comportement des systèmes qu'ils étudient ou qu'ils développent. Il est aussi très bien adapté pour un cours de master.Note de contenu : Au sommaire :
1. Chaînes de Markov à temps discret
2. Chaînes de Markov à temps continu
3. Processus de naissance et de mort
4. Uniformisation
5. Files d'attenteExemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité Etat_Exemplaire 055572 519.217.2 SER Papier Bibliothèque Centrale Mathématiques Disponible Consultation sur place
Titre : Statistique mathématique et statistique des processus Type de document : texte imprimé Auteurs : Denis Bosq, Auteur Editeur : Paris : Hermès Science Année de publication : 2012 Autre Editeur : Paris : Lavoisier Collection : Méthodes stochastiques appliquées, ISSN 1956-6808 Importance : 287 p. Présentation : ill. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7462-3808-4 Note générale : Bibliogr. p. [281]-282. - Index Langues : Français (fre) Mots-clés : Processus stochastiques
Statistique mathématique
Maîtrise statistique des processusIndex. décimale : 519.2 Probabilités. Statistique mathématique Résumé :
Cet ouvrage étudie la modélisation mathématique des phénomènes statistiques et s'intéresse plus particulièrement à la statistique des processus. Didactique et illustré de nombreux exercices, il comporte trois parties : la statistique mathématique, basée sur la théorie de la décision et le point de vue asymptotique, la statistique des processus à temps discret (processus ARMA) et à temps continu (processus de Poisson, processus de diffusion) et des compléments de probabilités. Statistique mathématique et statistique des processus s'adresse aux étudiants de master et aux élèves des grandes écoles. L'auteur Denis Bosq est professeur émérite à l'Université Pierre et Marie Curie. Il est l'auteur de nombreux articles et livres de recherche en statistique.Note de contenu : Au sommaire :
I. Statistique mathématique
1. Introduction à la statistique mathématique
2. Notions sur la théorie de la décision
3. Espérance conditionnelle
4. Statistiques et exhaustivité
II. Statistique des processus
1. Introduction à la statistique des processus
2. Processus faiblement stationnaires à temps discret
3. Processus de Poisson
4. Processus de carré intégrable à temps continu
5. Intégrale stochastique et processus de diffusion
III. Complément
1. Éléments de théorie des probabilitésStatistique mathématique et statistique des processus [texte imprimé] / Denis Bosq, Auteur . - Hermès Science : Paris : Lavoisier, 2012 . - 287 p. : ill. ; 24 cm. - (Méthodes stochastiques appliquées, ISSN 1956-6808) .
ISBN : 978-2-7462-3808-4
Bibliogr. p. [281]-282. - Index
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Processus stochastiques
Statistique mathématique
Maîtrise statistique des processusIndex. décimale : 519.2 Probabilités. Statistique mathématique Résumé :
Cet ouvrage étudie la modélisation mathématique des phénomènes statistiques et s'intéresse plus particulièrement à la statistique des processus. Didactique et illustré de nombreux exercices, il comporte trois parties : la statistique mathématique, basée sur la théorie de la décision et le point de vue asymptotique, la statistique des processus à temps discret (processus ARMA) et à temps continu (processus de Poisson, processus de diffusion) et des compléments de probabilités. Statistique mathématique et statistique des processus s'adresse aux étudiants de master et aux élèves des grandes écoles. L'auteur Denis Bosq est professeur émérite à l'Université Pierre et Marie Curie. Il est l'auteur de nombreux articles et livres de recherche en statistique.Note de contenu : Au sommaire :
I. Statistique mathématique
1. Introduction à la statistique mathématique
2. Notions sur la théorie de la décision
3. Espérance conditionnelle
4. Statistiques et exhaustivité
II. Statistique des processus
1. Introduction à la statistique des processus
2. Processus faiblement stationnaires à temps discret
3. Processus de Poisson
4. Processus de carré intégrable à temps continu
5. Intégrale stochastique et processus de diffusion
III. Complément
1. Éléments de théorie des probabilitésExemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité Etat_Exemplaire 055626 519.2 BOS Papier Bibliothèque Centrale Mathématiques Disponible En bon état 055627 519.2 BOS Papier Bibliothèque Centrale Mathématiques Disponible Consultation sur place
