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Chaînes de Markov / Bruno Sericola

Public ISBD Titre : Chaînes de Markov : théorie, algorithmes et applications Type de document : texte imprimé Auteurs : Bruno Sericola, Auteur Editeur : Paris : Hermès Science Année de publication : 2013 Autre Editeur : Paris : Lavoisier Collection : Méthodes stochastiques appliquées, ISSN 1956-6808 Importance : 389 p. Présentation : ill. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7462-3916-6 Note générale : Bibliogr. p. [379]-386. - Index. - Annexe Langues : Français (fre) Mots-clés : Markov,  Processus  de  --  Manuels  d'enseignement  supérieur Processus  stochastiques Processus  de  naissance  et  de  mort  (processus  stochastiques) Files  d'attente,  Théorie  des Index. décimale : 519.217.2 Chaines de Markov. Processus avec un ensemble fini ou dénombrable d'états Résumé : Les chaînes de Markov sont des modèles probabilistes utilisés dans des domaines variés comme la logistique, l'informatique, la fiabilité, les télécommunications, ou encore la biologie et la physique-chimie. On les retrouve également dans la finance, l'économie et les sciences sociales. Cet ouvrage présente une étude approfondie des chaînes de Markov à temps discret et à temps continu avec des applications détaillées aux processus de naissance et mort et aux files d'attente. Ces applications sont illustrées par des algorithmes généraux de calcul de probabilités d'état et de distribution de temps de passage. Le développement de ces algorithmes repose sur l'utilisation de la technique d'uniformisation des chaînes de Markov qui est présentée de manière théorique et intuitive. Ce livre s'adresse aux ingénieurs et chercheurs ayant besoin de modèles probabilistes pour évaluer et prédire le comportement des systèmes qu'ils étudient ou qu'ils développent. Il est aussi très bien adapté pour un cours de master. Note de contenu : Au sommaire : 1. Chaînes de Markov à temps discret 2. Chaînes de Markov à temps continu 3. Processus de naissance et de mort 4. Uniformisation 5. Files d'attente Chaînes de Markov : théorie, algorithmes et applications [texte imprimé] / Bruno Sericola, Auteur . - Hermès Science : Paris : Lavoisier, 2013 . - 389 p. : ill. ; 24 cm. - (Méthodes stochastiques appliquées, ISSN 1956-6808) . ISBN : 978-2-7462-3916-6 Bibliogr. p. [379]-386. - Index. - Annexe Langues : Français (fre) Mots-clés : Markov,  Processus  de  --  Manuels  d'enseignement  supérieur Processus  stochastiques Processus  de  naissance  et  de  mort  (processus  stochastiques) Files  d'attente,  Théorie  des Index. décimale : 519.217.2 Chaines de Markov. Processus avec un ensemble fini ou dénombrable d'états Résumé : Les chaînes de Markov sont des modèles probabilistes utilisés dans des domaines variés comme la logistique, l'informatique, la fiabilité, les télécommunications, ou encore la biologie et la physique-chimie. On les retrouve également dans la finance, l'économie et les sciences sociales. Cet ouvrage présente une étude approfondie des chaînes de Markov à temps discret et à temps continu avec des applications détaillées aux processus de naissance et mort et aux files d'attente. Ces applications sont illustrées par des algorithmes généraux de calcul de probabilités d'état et de distribution de temps de passage. Le développement de ces algorithmes repose sur l'utilisation de la technique d'uniformisation des chaînes de Markov qui est présentée de manière théorique et intuitive. Ce livre s'adresse aux ingénieurs et chercheurs ayant besoin de modèles probabilistes pour évaluer et prédire le comportement des systèmes qu'ils étudient ou qu'ils développent. Il est aussi très bien adapté pour un cours de master. Note de contenu : Au sommaire : 1. Chaînes de Markov à temps discret 2. Chaînes de Markov à temps continu 3. Processus de naissance et de mort 4. Uniformisation 5. Files d'attente

Exemplaires

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité	Etat_Exemplaire
055572	519.217.2 SER	Papier	Bibliothèque Centrale	Mathématiques	Disponible	Consultation sur place