| Titre : |
Chaînes de Markov : théorie, algorithmes et applications |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
Bruno Sericola, Auteur |
| Editeur : |
Paris : Hermes Science Publications |
| Année de publication : |
2013 |
| Autre Editeur : |
Paris : Hermes Science Publications |
| Collection : |
Méthodes stochastiques appliquées, ISSN 1956-6808 |
| Importance : |
389 p. |
| Présentation : |
ill. |
| Format : |
24 cm |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-2-7462-3916-6 |
| Note générale : |
Bibliogr. p. [379]-386. - Index. - Annexe |
| Langues : |
Français (fre) |
| Mots-clés : |
Markov, Processus de -- Manuels d'enseignement supérieur
Processus stochastiques
Processus de naissance et de mort (processus stochastiques)
Files d'attente, Théorie des |
| Index. décimale : |
519.217.2 Chaines de Markov. Processus avec un ensemble fini ou dénombrable d'états |
| Résumé : |
Les chaînes de Markov sont des modèles probabilistes utilisés dans des domaines variés comme la logistique, l'informatique, la fiabilité, les télécommunications, ou encore la biologie et la physique-chimie. On les retrouve également dans la finance, l'économie et les sciences sociales.
Cet ouvrage présente une étude approfondie des chaînes de Markov à temps discret et à temps continu avec des applications détaillées aux processus de naissance et mort et aux files d'attente. Ces applications sont illustrées par des algorithmes généraux de calcul de probabilités d'état et de distribution de temps de passage. Le développement de ces algorithmes repose sur l'utilisation de la technique d'uniformisation des chaînes de Markov qui est présentée de manière théorique et intuitive.
Ce livre s'adresse aux ingénieurs et chercheurs ayant besoin de modèles probabilistes pour évaluer et prédire le comportement des systèmes qu'ils étudient ou qu'ils développent. Il est aussi très bien adapté pour un cours de master. |
| Note de contenu : |
Au sommaire :
1. Chaînes de Markov à temps discret
2. Chaînes de Markov à temps continu
3. Processus de naissance et de mort
4. Uniformisation
5. Files d'attente |
Chaînes de Markov : théorie, algorithmes et applications [texte imprimé] / Bruno Sericola, Auteur . - Paris : Hermes Science Publications : Paris : Hermes Science Publications, 2013 . - 389 p. : ill. ; 24 cm. - ( Méthodes stochastiques appliquées, ISSN 1956-6808) . ISBN : 978-2-7462-3916-6 Bibliogr. p. [379]-386. - Index. - Annexe Langues : Français ( fre)
| Mots-clés : |
Markov, Processus de -- Manuels d'enseignement supérieur
Processus stochastiques
Processus de naissance et de mort (processus stochastiques)
Files d'attente, Théorie des |
| Index. décimale : |
519.217.2 Chaines de Markov. Processus avec un ensemble fini ou dénombrable d'états |
| Résumé : |
Les chaînes de Markov sont des modèles probabilistes utilisés dans des domaines variés comme la logistique, l'informatique, la fiabilité, les télécommunications, ou encore la biologie et la physique-chimie. On les retrouve également dans la finance, l'économie et les sciences sociales.
Cet ouvrage présente une étude approfondie des chaînes de Markov à temps discret et à temps continu avec des applications détaillées aux processus de naissance et mort et aux files d'attente. Ces applications sont illustrées par des algorithmes généraux de calcul de probabilités d'état et de distribution de temps de passage. Le développement de ces algorithmes repose sur l'utilisation de la technique d'uniformisation des chaînes de Markov qui est présentée de manière théorique et intuitive.
Ce livre s'adresse aux ingénieurs et chercheurs ayant besoin de modèles probabilistes pour évaluer et prédire le comportement des systèmes qu'ils étudient ou qu'ils développent. Il est aussi très bien adapté pour un cours de master. |
| Note de contenu : |
Au sommaire :
1. Chaînes de Markov à temps discret
2. Chaînes de Markov à temps continu
3. Processus de naissance et de mort
4. Uniformisation
5. Files d'attente |
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