| Titre : | Économétrie | | Type de document : | texte imprimé | | Auteurs : | William Greene, Auteur ; Didier Schlacther, Editeur scientifique ; Théophile Azomahou, Traducteur ; Phu Nguyen Van, Traducteur | | Mention d'édition : | 7 éd | | Editeur : | Paris : Pearson Education France | | Année de publication : | 2011 | | Importance : | XIV, 988 p. | | Format : | 23 cm | | ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7440-7528-5 | | Note générale : | Trad. de : "Econometric analysis". - Bibliogr. - Index | | Langues : | Français (fre) | | Mots-clés : | Économétrie -- Manuels d'enseignement supérieur
Modèles économétriques -- Manuels d'enseignement supérieur
Analyse de régression
Moindres carrés
Econometrics -- Handbooks | | Index. décimale : | 330.43 Econométrie | | Résumé : | Véritable référence mondiale, cet ouvrage est à la fois un manuel d'initiation aux pratiques économétriques et le livre de chevet des spécialistes de la discipline.
Fourmillant d'exemples, il part des concepts fondamentaux avant de développer des aspects de plus en plus techniques :
. le modèle de régression multiple, l'estimateur des moindres carrés linéaires, le modèle de régression non linéaire, l'estimation par variables instrumentales
. le modèle de régression généralisée, l'homoscédasticité et l'hétéroscédasticité, les données de panel
. les méthodes d'estimations paramétrique, non paramétrique et semiparamétrique, la méthode des moments généralisée (MMG), l'estimation par maximum de vraisemblance, les méthodes bayésiennes
. les modèles de choix discrets, la censure, la troncature, la sélection d'échantillon, la durée, les effets de traitement et l'analyse des données de comptage
. les séries temporelles : les modèles avec corrélation sérielle et les modèles de régression pour les données non stationnaires.
Le lecteur est amené à expérimenter l'usage que l'on peut faire des logiciels dédiés : Stata, SAS, LIMDEP, Gauss, etc. Il pourra également vérifier ses connaissances grâce aux exercices de fin de chapitre.
Dans cette nouvelle édition :
. de nouveaux développements sur la prédiction, les modèles des données de panel et les effets d'interaction dans les modèles non linéaires
. une approche inédite des méthodes de simulation, en particulier le bootstrapping, les études de Monte Carlo et les intervalles de confiance
. des techniques supplémentaires sur l'endogénéité et ses implications
. des applications récentes, notamment sur la régression par quantile et la modélisation des choix discrets. | | Note de contenu : | Au sommaire:
1. L'économétrie
2. Le modèle de régression linéaire
3. Les moindres carrés
4. L'estimateur des moindres carrés
5. Tests d'hypothèse et sélection de modèles
6. Forme fonctionnelle et changement structurel
7. Modèles de régression non linéaires, semi-paramétrique et non paramétrique
8. Endogénéité et estimation par variables instrumentales
9. Modèle de régression généralisée et hétéroscédasticité
10. Systèmes d'équations
11. Modèles de données de panel
12. Méthodes d'estimation
13. Estimation de la distance minimale et la méthode des moments généralisée |
Économétrie [texte imprimé] / William Greene, Auteur ; Didier Schlacther, Editeur scientifique ; Théophile Azomahou, Traducteur ; Phu Nguyen Van, Traducteur . - 7 éd . - Paris : Pearson Education France, 2011 . - XIV, 988 p. ; 23 cm. ISBN : 978-2-7440-7528-5 Trad. de : "Econometric analysis". - Bibliogr. - Index Langues : Français ( fre) | Mots-clés : | Économétrie -- Manuels d'enseignement supérieur
Modèles économétriques -- Manuels d'enseignement supérieur
Analyse de régression
Moindres carrés
Econometrics -- Handbooks | | Index. décimale : | 330.43 Econométrie | | Résumé : | Véritable référence mondiale, cet ouvrage est à la fois un manuel d'initiation aux pratiques économétriques et le livre de chevet des spécialistes de la discipline.
Fourmillant d'exemples, il part des concepts fondamentaux avant de développer des aspects de plus en plus techniques :
. le modèle de régression multiple, l'estimateur des moindres carrés linéaires, le modèle de régression non linéaire, l'estimation par variables instrumentales
. le modèle de régression généralisée, l'homoscédasticité et l'hétéroscédasticité, les données de panel
. les méthodes d'estimations paramétrique, non paramétrique et semiparamétrique, la méthode des moments généralisée (MMG), l'estimation par maximum de vraisemblance, les méthodes bayésiennes
. les modèles de choix discrets, la censure, la troncature, la sélection d'échantillon, la durée, les effets de traitement et l'analyse des données de comptage
. les séries temporelles : les modèles avec corrélation sérielle et les modèles de régression pour les données non stationnaires.
Le lecteur est amené à expérimenter l'usage que l'on peut faire des logiciels dédiés : Stata, SAS, LIMDEP, Gauss, etc. Il pourra également vérifier ses connaissances grâce aux exercices de fin de chapitre.
Dans cette nouvelle édition :
. de nouveaux développements sur la prédiction, les modèles des données de panel et les effets d'interaction dans les modèles non linéaires
. une approche inédite des méthodes de simulation, en particulier le bootstrapping, les études de Monte Carlo et les intervalles de confiance
. des techniques supplémentaires sur l'endogénéité et ses implications
. des applications récentes, notamment sur la régression par quantile et la modélisation des choix discrets. | | Note de contenu : | Au sommaire:
1. L'économétrie
2. Le modèle de régression linéaire
3. Les moindres carrés
4. L'estimateur des moindres carrés
5. Tests d'hypothèse et sélection de modèles
6. Forme fonctionnelle et changement structurel
7. Modèles de régression non linéaires, semi-paramétrique et non paramétrique
8. Endogénéité et estimation par variables instrumentales
9. Modèle de régression généralisée et hétéroscédasticité
10. Systèmes d'équations
11. Modèles de données de panel
12. Méthodes d'estimation
13. Estimation de la distance minimale et la méthode des moments généralisée |
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