519.217 : Processus de Markov

519 Analyse combinatoire. Calcul des probabilités, etc.
519.1 Analyse combinatoire. Théorie des graphies
519.14 Changement. Combinatoires des partitions de nombres
519.16 Problèmes algorithmiques de l'analyse combinatoire
519.17 Théorie des graphes
519.2 Probabilités. Statistique mathématique
519.2 (035) Probabilités. Statistique mathématique (Handbook)
519.2 (038) Probabilités. Statistique mathématique
519.2 + 004 Probabilités. Statistique mathématique+Informatique. Science et technologie de l'informatique
519.2 SPI
519.207 6
519.21 Théorie des probabilités.Processus stochastiques
519.21.621.39
519.216 Processus stochastique en général. Théorie de la prédiction. Temps d’arrêt. Martingales
519.217.2 Chaines de Markov. Processus avec un ensemble fini ou dénombrable d'états
519.218 Processus stochastique particuliers
519.218.7
519.22 Théorie statistique. Modèles statistiques. Statistiques mathématiques
519.22(47) Théorie statistique. Modèles statistiques. Statistiques mathématiques
519.226 Théorie de l'inférence et de la décision. Vraisemblance. Théorie bayésienne. Probabilité fiducielle
519.23 Analyse statistique. Méthodes d'inférence
519.233 Méthodes paramétriques
519.233.2 Estimation de paramètres et fonctionnels. Régions de confiance. Tolérance. Limites
519.233.3 Test d'hypothèse. Critères. Discrimination
519.233.5 Analyse de la corrélation. Analyse de régression
519.234
519.237 Méthodes statistiques multivariées
519.242 Plans d'expérience. Plans optimaux
519.246 Statistique de processus stochastiques estimation de processus stochastiques. Test hypothèse. Statistique de processus ponctuelles. Analyses de séries temporelles. Autocorrélation. régression
519.248 Statistique de l’ingénierie. Statistique de la recherche opérationnelle. Théorie des files. Contrôle de qualité. Fiabilité etc
519.25 Manipulation des données statistiques
519.26
519.27 Observation quantitatives , observation portant sur une variable fortuite (phénomènes à attributs qualitatifs , mesurables)
519.28 Paramètres de la statique mathématique. La statique, instrument de recherche de causes et de prévision des évènements futurs
519.282
519.285
519.3
519.34 Procédés directs du calcul des variations (Principe de Dirichlet, procédé de Ritz, etc.)
519.4
519.42 Liaison entre les groupes et les fonctions; théorème de Lagrange.
519.5 Théorie des ensembles
519.56
519.6 Mathématique numérique. Analyse numérique. Programmation. (informatique). Science des ordinateurs.
519.6(035) (Mathématique numérique.Analyse numérique.Programmation.Science des ordinateurs. (Handbook)
519.61 Méthodes numériques de l'algèbre
519.612 Méthodes numériques de résolution de systèmes d'équations linéaires.matrice carrée. Matrice générale.
519.614 Méthodes numériques de calcul des valeurs propres et vecteurs propres des matrices.
519.615 Méthodes numériques de résolution d'équations transcendantes et de systèmes d'équations
519.63 Méthodes numériques pour la résolution d'équations aux dérivées partielles
519.642
519.67 Machines à calculer, méthodes graphiques et autres procédés des mathématiques numériques
519.673 Résolution de problèmes mathématiques par modélisation. Calculatrices analogiques.
519.675 Nomographie. Appareils nomographiques
519.68 Programation informatique
519.682 Langages de programmation. Métalangages
519.688 Programme et algorithmes pour la résolution informatique de problèmes spécifiques.
519.7 Cybernétique matématique
519.7+621.391 Cybernétique mathématique + Notions générales sur l'ingénierie des Communications électriques.Cybernétique.Théorie de l'information.Théorie des signaux
519.71 Théorie des systèmes de contrôle: aspects mathématiques
519.711 Questions générales de la théorie du contrôle. Modèles. Modélisation. Codage. Théorie des réseaux
519.715 Problèmes d'analyse de la théorie du contrôle.
519.718 Stabilité. Fiabilité. Vérification. Synthèse. Systèmes de correction des erreurs. Tests
519.72 Théorie de l'information: aspects mathématiques.
519.8 Recherche opérationnelle
519.828 5
519.83 Théorie des jeux
519.85 Programmation mathématique
519.852 Programmation linéaire. Méthode du simplexe
519.854 Programmation discrète
519.857
519.863 Modèles d'optimisation
519.872 Théorie des files d'attente. Système de service. Simulation numérique
519.873 Théorie de la fiabilité et de la réserve. Contrôle de qualité
519.876 Théorie des grands systèmes
519.876.5 Représentation numérique de systèmes. Simulation
51967

Ouvrages de la bibliothèque en indexation 519.217

Initiation aux probabilités / Pierre Brémaud

Public ISBD Titre : Initiation aux probabilités : et aux chaînes de Markov Type de document : texte imprimé Auteurs : Pierre Brémaud, Auteur Editeur : Berlin : Springer Année de publication : 2009 Importance : VIII, 309 p. Présentation : ill. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-3-540-31421-9 Note générale : 1ère édition parue en 1984 sous le titre : "Introduction aux probabilités. Modélisation des phénomènes aléatoires" Langues : Français (fre) Mots-clés : Probabilités  --  Manuels  d'enseignement  supérieur Markov,  Processus  de Index. décimale : 519.217 Processus de Markov Résumé : Cette introduction aux concepts probabilistes et au calcul des probabilités s'adresse aux élèves-ingénieurs ou aux étudiants qui ne se destinent pas a priori à une carrière en mathématiques. La présentation, bien qu'utilisant le formalisme moderne, ne fait donc pas appel à une connaissance préalable de la Théorie de la Mesure et de l'Intégration. En revanche, l'auteur insiste tout au long du livre sur l'aspect essentiel de la modélisation, à l'aide d'exercises variés en génétique (processus de branchement) en théorie des communicaitons (transmission de données, codage), en théorie du signal (filtre de Kalman-Bucy), en recherche opérationnelle (files d'attente) en statistique (tests d'hypothèses), etc. Une dernière caractéristique importante de ce livre est la présence d'une centaine d'exercices avec solutions détaillées Note de contenu : Au sommaire : 1. La notion de probabilité 2. Variables aléatoires discrètes 3. Vecteurs aléatoires 4. Espérance conditionnelle 5. Information et entropie 6. L'espérance comme intégrale 7. Suites de variables aléatoires 8. Chaînes de Markov Initiation aux probabilités : et aux chaînes de Markov [texte imprimé] / Pierre Brémaud, Auteur . - Berlin : Springer, 2009 . - VIII, 309 p. : ill. ; 24 cm. ISBN : 978-3-540-31421-9 1ère édition parue en 1984 sous le titre : "Introduction aux probabilités. Modélisation des phénomènes aléatoires" Langues : Français (fre) Mots-clés : Probabilités  --  Manuels  d'enseignement  supérieur Markov,  Processus  de Index. décimale : 519.217 Processus de Markov Résumé : Cette introduction aux concepts probabilistes et au calcul des probabilités s'adresse aux élèves-ingénieurs ou aux étudiants qui ne se destinent pas a priori à une carrière en mathématiques. La présentation, bien qu'utilisant le formalisme moderne, ne fait donc pas appel à une connaissance préalable de la Théorie de la Mesure et de l'Intégration. En revanche, l'auteur insiste tout au long du livre sur l'aspect essentiel de la modélisation, à l'aide d'exercises variés en génétique (processus de branchement) en théorie des communicaitons (transmission de données, codage), en théorie du signal (filtre de Kalman-Bucy), en recherche opérationnelle (files d'attente) en statistique (tests d'hypothèses), etc. Une dernière caractéristique importante de ce livre est la présence d'une centaine d'exercices avec solutions détaillées Note de contenu : Au sommaire : 1. La notion de probabilité 2. Variables aléatoires discrètes 3. Vecteurs aléatoires 4. Espérance conditionnelle 5. Information et entropie 6. L'espérance comme intégrale 7. Suites de variables aléatoires 8. Chaînes de Markov

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Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité	Etat_Exemplaire
053955	519.217 BRE	Papier	Bibliothèque Centrale	Mathématiques	Disponible	Consultation sur place
053954	519.217 BRE	Papier	Bibliothèque Centrale	Mathématiques	Disponible	En bon état

Markov chain Monte Carlo in practice

Public ISBD Titre : Markov chain Monte Carlo in practice Type de document : texte imprimé Auteurs : Gilks, W. R., Editeur scientifique ; Richardson, Sylvia, Editeur scientifique ; Spiegelhalter, D. J., Editeur scientifique Editeur : Boca Raton [Etats-Unis] : Chapman & Hall / CRC Année de publication : 1996 Importance : XVII-486 p. Présentation : ill. Format : 25 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-412-05551-5 Note générale : Première réimpression de CRC Press en 1998. - La couv. porte aussi : "Interdisciplinary statistics" .- Bibliogr. en fin de chapitre. Index Langues : Français (fre) Mots-clés : Markov  processes Monte  Carlo  method Medical  statistics Biometry Marches  aléatoires  (mathématiques) Biométrie Statistique  médicale Markov,  Processus  de Monte-Carlo,  Méthode  de Index. décimale : 519.217 Processus de Markov Résumé : In a family study of breast cancer, epidemiologists in Southern California increase the power for detecting a gene-environment interaction. In Gambia, a study helps a vaccination program reduce the incidence of Hepatitis B carriage. Archaeologists in Austria place a Bronze Age site in its true temporal location on the calendar scale. And in France, researchers map a rare disease with relatively little variation.Each of these studies applied Markov chain Monte Carlo methods to produce more accurate and inclusive results. General state-space Markov chain theory has seen several developments that have made it both more accessible and more powerful to the general statistician. Markov Chain Monte Carlo in Practice introduces MCMC methods and their applications, providing some theoretical background as well. The authors are researchers who have made key contributions in the recent development of MCMC methodology and its application. Considering the broad audience, the editors emphasize practice rather than theory, keeping the technical content to a minimum. The examples range from the simplest application, Gibbs sampling, to more complex applications. The first chapter contains enough information to allow the reader to start applying MCMC in a basic way. The following chapters cover main issues, important concepts and results, techniques for implementing MCMC, improving its performance, assessing model adequacy, choosing between models, and applications and their domains.Markov Chain Monte Carlo in Practice is a thorough, clear introduction to the methodology and applications of this simple idea with enormous potential. It shows the importance of MCMC in real applications, such as archaeology, astronomy, biostatistics, genetics, epidemiology, and image analysis, and provides an excellent base for MCMC to be applied to other fields as well. Markov chain Monte Carlo in practice [texte imprimé] / Gilks, W. R., Editeur scientifique ; Richardson, Sylvia, Editeur scientifique ; Spiegelhalter, D. J., Editeur scientifique . - Boca Raton (Etats-Unis) : Chapman & Hall / CRC, 1996 . - XVII-486 p. : ill. ; 25 cm. ISBN : 978-0-412-05551-5 Première réimpression de CRC Press en 1998. - La couv. porte aussi : "Interdisciplinary statistics" .- Bibliogr. en fin de chapitre. Index Langues : Français (fre) Mots-clés : Markov  processes Monte  Carlo  method Medical  statistics Biometry Marches  aléatoires  (mathématiques) Biométrie Statistique  médicale Markov,  Processus  de Monte-Carlo,  Méthode  de Index. décimale : 519.217 Processus de Markov Résumé : In a family study of breast cancer, epidemiologists in Southern California increase the power for detecting a gene-environment interaction. In Gambia, a study helps a vaccination program reduce the incidence of Hepatitis B carriage. Archaeologists in Austria place a Bronze Age site in its true temporal location on the calendar scale. And in France, researchers map a rare disease with relatively little variation.Each of these studies applied Markov chain Monte Carlo methods to produce more accurate and inclusive results. General state-space Markov chain theory has seen several developments that have made it both more accessible and more powerful to the general statistician. Markov Chain Monte Carlo in Practice introduces MCMC methods and their applications, providing some theoretical background as well. The authors are researchers who have made key contributions in the recent development of MCMC methodology and its application. Considering the broad audience, the editors emphasize practice rather than theory, keeping the technical content to a minimum. The examples range from the simplest application, Gibbs sampling, to more complex applications. The first chapter contains enough information to allow the reader to start applying MCMC in a basic way. The following chapters cover main issues, important concepts and results, techniques for implementing MCMC, improving its performance, assessing model adequacy, choosing between models, and applications and their domains.Markov Chain Monte Carlo in Practice is a thorough, clear introduction to the methodology and applications of this simple idea with enormous potential. It shows the importance of MCMC in real applications, such as archaeology, astronomy, biostatistics, genetics, epidemiology, and image analysis, and provides an excellent base for MCMC to be applied to other fields as well.

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Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité	Etat_Exemplaire
052161	519.217 MAR	Papier	Bibliothèque Centrale	Mathématiques	Disponible

Modèles Et Algorithmes Markoviens / Bernard Ycart

Public ISBD Titre : Modèles Et Algorithmes Markoviens Type de document : texte imprimé Auteurs : Bernard Ycart, Auteur Editeur : Berlin : Springer-Verlag Année de publication : 2002 Collection : Mathématiques et applications num. 39 Importance : 270 p Présentation : ill. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-3-540-43696-6 Note générale : Bibliogr.-Index Langues : Français (fre) Mots-clés : Mathématique  algorithmes  méthodes  markoviennes  simulation  scilab. Index. décimale : 519.217 Processus de Markov Résumé : Ce livre est destiné à tous ceux, mathématiciens ou non, qui souhaitent acquérir une maîtrise pratique de l'outil probabiliste dans ses applications les plus courantes. L'élaboration d'un modèle probabiliste conduit, en dehors de cas particuliers de faible intérêt pratique, à des problèmes théoriques difficiles qui sont vite hors de portée de l'utilisateur (comme d'ailleurs souvent du probabiliste professionnel). La validation d'un tel modèle passe alors nécessairement par la simulation, qui ne met en jeu en général que des procédures extrêmement simples. Apprendre à utiliser les modèles stochastiques, écrire pour eux des programmes de simulation efficaces, prévoir leurs performances et analyser leurs résultats est l'objectif principal de ce livre. Note de contenu : Sommaire *Tirages indépendants *Méthodes markoviennes à temps fini *Exploration markovienne *Processus markoviens de saut *Simulation en Scilab. Modèles Et Algorithmes Markoviens [texte imprimé] / Bernard Ycart, Auteur . - Springer-Verlag, 2002 . - 270 p : ill. ; 24 cm. - (Mathématiques et applications; 39) . ISBN : 978-3-540-43696-6 Bibliogr.-Index Langues : Français (fre) Mots-clés : Mathématique  algorithmes  méthodes  markoviennes  simulation  scilab. Index. décimale : 519.217 Processus de Markov Résumé : Ce livre est destiné à tous ceux, mathématiciens ou non, qui souhaitent acquérir une maîtrise pratique de l'outil probabiliste dans ses applications les plus courantes. L'élaboration d'un modèle probabiliste conduit, en dehors de cas particuliers de faible intérêt pratique, à des problèmes théoriques difficiles qui sont vite hors de portée de l'utilisateur (comme d'ailleurs souvent du probabiliste professionnel). La validation d'un tel modèle passe alors nécessairement par la simulation, qui ne met en jeu en général que des procédures extrêmement simples. Apprendre à utiliser les modèles stochastiques, écrire pour eux des programmes de simulation efficaces, prévoir leurs performances et analyser leurs résultats est l'objectif principal de ce livre. Note de contenu : Sommaire *Tirages indépendants *Méthodes markoviennes à temps fini *Exploration markovienne *Processus markoviens de saut *Simulation en Scilab.

Exemplaires

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité	Etat_Exemplaire
047067	519.217 YCA	Papier	Bibliothèque Centrale	Mathématiques	Disponible
047262	519.217 YCA	Papier	Bibliothèque Centrale	Mathématiques	Disponible
047734	519.217 YCA	Papier	Bibliothèque Centrale	Mathématiques	Disponible

Statistique de processus de renouvellement et markoviens / Pons, Odile

Public ISBD Titre : Statistique de processus de renouvellement et markoviens Type de document : texte imprimé Auteurs : Pons, Odile, Auteur Editeur : Paris : Hermès Science Année de publication : 2008 Autre Editeur : Paris : Lavoisier Collection : Méthodes stochastiques appliquées, ISSN 1956-6808 Importance : 246 p. Présentation : ill. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7462-2088-1 Note générale : Bibliogr. p. [239]-243. Index Langues : Français (fre) Mots-clés : Markov,  Processus  de Recherche  opérationnelle Index. décimale : 519.217 Processus de Markov Résumé : Cet ouvrage est consacré à l'estimation non paramétrique de fonctions décrivant la loi de processus temporels marqués. Les observations de ces derniers sont partielles en raison de censures et de troncatures des trajectoires. Statistique de processus de renouvellement et markoviens présente des estimateurs pour la loi d'une variable aléatoire et les fonctions de risque associées. Les méthodes sont généralisées à la régression non paramétrique, aux processus de renouvellement markoviens non homogènes et à des processus markoviens. Le comportement asymptotique des estimateurs est étudié et l'ergodicité des trajectoires de plusieurs modèles de processus markoviens est établie. L'estimation non paramétrique de lois de mélanges est présentée ainsi que l'estimation de la loi de processus autorégressifs paramétriques et non paramétriques. Cet ouvrage de statistique mathématique s'adresse à un public d'étudiants et de chercheurs mathématiciens mais aussi à des ingénieurs dans des domaines d'application tels que la biologie ou la physique. Note de contenu : * Estimation non paramétrique pour une variable censurée ou tronquée * Régression non paramétrique et probabilités conditionnelles censurées, tronquées * Estimation et tests dans un modèle de mélange de lois non paramétriques * Estimation non paramétrique de la loi d'un processus de renouvellement markovien tronqué et censuré * Estimation pour des variables et processus semi-markoviens partiellement observés par intervalles * Estimation de variables et processus semi-markoviens partiellement observés par des solutions d'équations implicites * Estimation pour un modèle processus de renouvellement markovien avec covariables * Ergodicité de quelques processus ponctuels markoviens * Modèles autorégressifs non stationnaires et explosifs Statistique de processus de renouvellement et markoviens [texte imprimé] / Pons, Odile, Auteur . - Hermès Science : Paris : Lavoisier, 2008 . - 246 p. : ill. ; 24 cm. - (Méthodes stochastiques appliquées, ISSN 1956-6808) . ISBN : 978-2-7462-2088-1 Bibliogr. p. [239]-243. Index Langues : Français (fre) Mots-clés : Markov,  Processus  de Recherche  opérationnelle Index. décimale : 519.217 Processus de Markov Résumé : Cet ouvrage est consacré à l'estimation non paramétrique de fonctions décrivant la loi de processus temporels marqués. Les observations de ces derniers sont partielles en raison de censures et de troncatures des trajectoires. Statistique de processus de renouvellement et markoviens présente des estimateurs pour la loi d'une variable aléatoire et les fonctions de risque associées. Les méthodes sont généralisées à la régression non paramétrique, aux processus de renouvellement markoviens non homogènes et à des processus markoviens. Le comportement asymptotique des estimateurs est étudié et l'ergodicité des trajectoires de plusieurs modèles de processus markoviens est établie. L'estimation non paramétrique de lois de mélanges est présentée ainsi que l'estimation de la loi de processus autorégressifs paramétriques et non paramétriques. Cet ouvrage de statistique mathématique s'adresse à un public d'étudiants et de chercheurs mathématiciens mais aussi à des ingénieurs dans des domaines d'application tels que la biologie ou la physique. Note de contenu : * Estimation non paramétrique pour une variable censurée ou tronquée * Régression non paramétrique et probabilités conditionnelles censurées, tronquées * Estimation et tests dans un modèle de mélange de lois non paramétriques * Estimation non paramétrique de la loi d'un processus de renouvellement markovien tronqué et censuré * Estimation pour des variables et processus semi-markoviens partiellement observés par intervalles * Estimation de variables et processus semi-markoviens partiellement observés par des solutions d'équations implicites * Estimation pour un modèle processus de renouvellement markovien avec covariables * Ergodicité de quelques processus ponctuels markoviens * Modèles autorégressifs non stationnaires et explosifs

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Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité	Etat_Exemplaire
052040	519.217 PON	Papier	Bibliothèque Centrale	Mathématiques	Disponible
052911	519.217 PON	Papier	Bibliothèque Centrale	Mathématiques	Disponible	En bon état

Recherche opérationnelle appliquée, 2. Processus stochastiques, leurs graphes, leurs usages / Philippe Chrétienne ; Robert Faure

Public ISBD Titre de série : Recherche opérationnelle appliquée, 2 Titre : Processus stochastiques, leurs graphes, leurs usages Type de document : texte imprimé Auteurs : Philippe Chrétienne ; Robert Faure Editeur : Paris : Gauthier-Villars Année de publication : 1974 Collection : Programmation Importance : VIII-132 p. Présentation : ill. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-04-008288-8 Note générale : Bibliogr. p. 131-132. Notes bibliogr. Langues : Français (fre) Mots-clés : Recherche  opérationnelle Processus  stochastiques Markov,  Processus  de Markov  processes Stochastic  processes Index. décimale : 519.217 Processus de Markov Note de contenu : Sommaire: 1- Generalites 2- Les chaine de markov 3- Classification des etats dans une chaine se markon 4- Propriétés des états d'une chaine de markov ... Recherche opérationnelle appliquée, 2. Processus stochastiques, leurs graphes, leurs usages [texte imprimé] / Philippe Chrétienne ; Robert Faure . - Gauthier-Villars, 1974 . - VIII-132 p. : ill. ; 24 cm. - (Programmation) . ISBN : 978-2-04-008288-8 Bibliogr. p. 131-132. Notes bibliogr. Langues : Français (fre) Mots-clés : Recherche  opérationnelle Processus  stochastiques Markov,  Processus  de Markov  processes Stochastic  processes Index. décimale : 519.217 Processus de Markov Note de contenu : Sommaire: 1- Generalites 2- Les chaine de markov 3- Classification des etats dans une chaine se markon 4- Propriétés des états d'une chaine de markov ...

Exemplaires

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité	Etat_Exemplaire
033304	519.217 CHR	Papier	Bibliothèque Centrale	Génie Industriel	Disponible
033305	519.217 CHR	Papier	Bibliothèque Centrale	Génie Industriel	Disponible