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Auteur Régis Bourbonnais
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Faire une suggestion Affiner la rechercheAnalyse des séries temporelles / Régis Bourbonnais
Titre : Analyse des séries temporelles : application à l'économie et à la gestion Type de document : texte imprimé Auteurs : Régis Bourbonnais, Auteur ; Michel Terraza, Auteur Editeur : Paris : Dunod Année de publication : 2004 Collection : Eco sup Sous-collection : Manuel et exercices corrigés Importance : V-VIII-225 p. Présentation : ill. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-10-048436-2 Note générale : Bibliogr. 309-306 p. Index Langues : Français (fre) Mots-clés : Economie analyse
Analyse de la saisonnalité
Processus non linéairesIndex. décimale : 519.246 Statistique de processus stochastiques estimation de processus stochastiques. Test hypothèse. Statistique de processus ponctuelles. Analyses de séries temporelles. Autocorrélation. régression Résumé : Ce livre traite de manière pédagogique l'ensemble des méthodes - classiques et modernes - d'analyse des séries temporelles et répond aux questions suivantes:
Comment élaborer des prévisions de ventes ?
Comment interpréter un corrélogramme et un spectre ?
Qu'est ce qu'un lissage exponentiel ?
Comment procéder aux tests de racine unitaire ?
Qu'est ce qu'un processus ARMA et la méthodologie de Box-Jenkins ?
Pourquoi recourir aux processus ARFIMA de mémoire longue ?
Comment détecter un processus ARCH ?
L'ouvrage aborde les méthodes économétriques des séries temporelles qui ont valu, en 2003, le prix Nobel d'économie à l'Américain Robert F. Engle et au Britannique Clive W. J. Granger et en présentent les techniques standards de traitement (régression, méthodes de désaisonnalisation, lissage exponentiel), puis les méthodes modernes (analyse spectrale, étude de stationnarisation, tests de racines unitaires, modèles ARIMA et ARFIMA, modèles ARCH, ...). Les applications de ces techniques concernent des disciplines très diverses comme la prévision macroéconomique, la finance, le marketing, etc.
L' alternance systématique de cours et d'exercices corrigés permet de mettre en pratique les connaissances acquises dans le cours. Les corrigés des exercices sont accompagnés de l'utilisation de logiciels. Un site Internet permet au lecteur de télécharger les séries statistiques utilisées et les programmes de traitement.
2e et 3e cycles de Sciences économiques et de gestion
Écoles de commerce et d'ingénieurs
Économistes d'entreprise, chercheursNote de contenu :
Sommaire:
Partie I: L'analyse classique des séries chronologiques
1. L'analyse de la saisonnalité
2. Prévision d'une série chronologique
Partie II: Traitement des séries temporelles réalisations de processus aléatoires
3. Processus aléatoires stationnaires et processus ARMA
4. Les processus aléatoires dans le domaine des fréquences
5. Les processus aléatoires non stationnaires
6. L'identification des processus ARMA
7. L'estimation, les tests de validation et la prévision des processus ARMA
8. Processus à mémoires longues et processus non linéairesAnalyse des séries temporelles : application à l'économie et à la gestion [texte imprimé] / Régis Bourbonnais, Auteur ; Michel Terraza, Auteur . - Dunod, 2004 . - V-VIII-225 p. : ill. ; 24 cm. - (Eco sup. Manuel et exercices corrigés) .
ISBN : 978-2-10-048436-2
Bibliogr. 309-306 p. Index
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Economie analyse
Analyse de la saisonnalité
Processus non linéairesIndex. décimale : 519.246 Statistique de processus stochastiques estimation de processus stochastiques. Test hypothèse. Statistique de processus ponctuelles. Analyses de séries temporelles. Autocorrélation. régression Résumé : Ce livre traite de manière pédagogique l'ensemble des méthodes - classiques et modernes - d'analyse des séries temporelles et répond aux questions suivantes:
Comment élaborer des prévisions de ventes ?
Comment interpréter un corrélogramme et un spectre ?
Qu'est ce qu'un lissage exponentiel ?
Comment procéder aux tests de racine unitaire ?
Qu'est ce qu'un processus ARMA et la méthodologie de Box-Jenkins ?
Pourquoi recourir aux processus ARFIMA de mémoire longue ?
Comment détecter un processus ARCH ?
L'ouvrage aborde les méthodes économétriques des séries temporelles qui ont valu, en 2003, le prix Nobel d'économie à l'Américain Robert F. Engle et au Britannique Clive W. J. Granger et en présentent les techniques standards de traitement (régression, méthodes de désaisonnalisation, lissage exponentiel), puis les méthodes modernes (analyse spectrale, étude de stationnarisation, tests de racines unitaires, modèles ARIMA et ARFIMA, modèles ARCH, ...). Les applications de ces techniques concernent des disciplines très diverses comme la prévision macroéconomique, la finance, le marketing, etc.
L' alternance systématique de cours et d'exercices corrigés permet de mettre en pratique les connaissances acquises dans le cours. Les corrigés des exercices sont accompagnés de l'utilisation de logiciels. Un site Internet permet au lecteur de télécharger les séries statistiques utilisées et les programmes de traitement.
2e et 3e cycles de Sciences économiques et de gestion
Écoles de commerce et d'ingénieurs
Économistes d'entreprise, chercheursNote de contenu :
Sommaire:
Partie I: L'analyse classique des séries chronologiques
1. L'analyse de la saisonnalité
2. Prévision d'une série chronologique
Partie II: Traitement des séries temporelles réalisations de processus aléatoires
3. Processus aléatoires stationnaires et processus ARMA
4. Les processus aléatoires dans le domaine des fréquences
5. Les processus aléatoires non stationnaires
6. L'identification des processus ARMA
7. L'estimation, les tests de validation et la prévision des processus ARMA
8. Processus à mémoires longues et processus non linéairesExemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité Etat_Exemplaire 048302 519.246 BOU Papier Bibliothèque Centrale Economie Disponible En bon état
Titre : Analyse des séries temporelles : applications à l'économie et à la gestion Type de document : texte imprimé Auteurs : Régis Bourbonnais, Auteur ; Michel Terraza, Auteur Mention d'édition : 3ème éd Editeur : Paris : Dunod Année de publication : 2010 Collection : Eco sup Sous-collection : Manuel et exercices corrigés Importance : VIII, 338 p. Présentation : ill. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-10-054935-1 Note générale : Bibliogr. p. 329-336. - Index Langues : Français (fre) Mots-clés : Modèles économétriques -- Manuels d'enseignement supérieur
Prévision économique -- Manuels d'enseignement supérieur
Séries chronologiques -- Manuels d'enseignement supérieurIndex. décimale : 519.246 Statistique de processus stochastiques estimation de processus stochastiques. Test hypothèse. Statistique de processus ponctuelles. Analyses de séries temporelles. Autocorrélation. régression Résumé : Cet ouvrage développe les méthodes d'analyse des séries temporelles : méthodes standard de traitement (régression, désaisonnalisation, lissage exponentiel) et techniques plus modernes (analyse spectrale, étude de station narisation, modèles ARIMA, modèles ARCH). Ces techniques s'appliquent à diverses disciplines, telles la prévision macroéconomique, la finance, le marketing...
L'alternance systématique du cours et des exercices permet une mise en pratique rapide des connaissances avec l'utilisation de logiciels.
Un site internet compagnon permet au lecteur de télécharger les séries statistiques utilisées et les programmes de traitement. Cette troisième édition propose de nouveaux exercices ainsi que les développements les plus récents de la discipline.Note de contenu : Au sommaire :
I. L'analyse classique des séries chronologiques
1. L'analyse de la saisonnalité
2. Prévision d'une série chronologique
II. Traitement des séries temporelles, réalisations de processus aléatoires
3. Processus aléatoires stationnaires et processus ARMA
4. Les processus aléatoires dans le domaine des fréquences
5. Les processus aléatoires non stationnaires
6. L'identification des processus ARMA
7. L'estimation, les tests de validation et la prévision des processus ARMA
8. Processus à mémoires longues et processus non linéairesAnalyse des séries temporelles : applications à l'économie et à la gestion [texte imprimé] / Régis Bourbonnais, Auteur ; Michel Terraza, Auteur . - 3ème éd . - Dunod, 2010 . - VIII, 338 p. : ill. ; 24 cm. - (Eco sup. Manuel et exercices corrigés) .
ISBN : 978-2-10-054935-1
Bibliogr. p. 329-336. - Index
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Modèles économétriques -- Manuels d'enseignement supérieur
Prévision économique -- Manuels d'enseignement supérieur
Séries chronologiques -- Manuels d'enseignement supérieurIndex. décimale : 519.246 Statistique de processus stochastiques estimation de processus stochastiques. Test hypothèse. Statistique de processus ponctuelles. Analyses de séries temporelles. Autocorrélation. régression Résumé : Cet ouvrage développe les méthodes d'analyse des séries temporelles : méthodes standard de traitement (régression, désaisonnalisation, lissage exponentiel) et techniques plus modernes (analyse spectrale, étude de station narisation, modèles ARIMA, modèles ARCH). Ces techniques s'appliquent à diverses disciplines, telles la prévision macroéconomique, la finance, le marketing...
L'alternance systématique du cours et des exercices permet une mise en pratique rapide des connaissances avec l'utilisation de logiciels.
Un site internet compagnon permet au lecteur de télécharger les séries statistiques utilisées et les programmes de traitement. Cette troisième édition propose de nouveaux exercices ainsi que les développements les plus récents de la discipline.Note de contenu : Au sommaire :
I. L'analyse classique des séries chronologiques
1. L'analyse de la saisonnalité
2. Prévision d'une série chronologique
II. Traitement des séries temporelles, réalisations de processus aléatoires
3. Processus aléatoires stationnaires et processus ARMA
4. Les processus aléatoires dans le domaine des fréquences
5. Les processus aléatoires non stationnaires
6. L'identification des processus ARMA
7. L'estimation, les tests de validation et la prévision des processus ARMA
8. Processus à mémoires longues et processus non linéairesExemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité Etat_Exemplaire 055282 519.246 BOU Papier Bibliothèque Centrale Economie Disponible Consultation sur place
Titre : Analyse des séries temporelles : applications à l'économie et à la gestion : cours et exercices corrigés Type de document : texte imprimé Auteurs : Régis Bourbonnais, Auteur ; Michel Terraza, Auteur Mention d'édition : 4e éd Editeur : Paris : Dunod Année de publication : 2016 Collection : Eco sup Importance : IX,354 p. Présentation : ill. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-10-074536-4 Note générale : Bibliogr. p. 345-352. - Index Langues : Français (fre) Mots-clés : Séries chronologiques -- Manuels d'enseignement supérieur
Cycles économiques -- Modèles économétriques -- Manuels d'enseignement supérieur
Prévision économique -- Manuels d'enseignement supérieur
Séries chronologiques -- Problèmes et exercices
Time-series analysis -- Problems, exercises, etc.Index. décimale : 519.246 Statistique de processus stochastiques estimation de processus stochastiques. Test hypothèse. Statistique de processus ponctuelles. Analyses de séries temporelles. Autocorrélation. régression Résumé :
Cette 4e édition, mise à jour des développements les plus récents et enrichie d’une étude de cas récapitulative, traite de manière pédagogique les techniques – classiques et modernes – d’analyse des séries temporelles. Elle répond aux questions suivantes : - Quelles sont les méthodes de prévision des ventes ? - Que sont un lissage exponentiel et la méthodologie de Box-Jenkins ? - Comment procéder à l’analyse spectrale ? - Que sont les tests de racine unitaire et comment les utiliser ? - Pourquoi recourir aux processus ARFIMA ou ARCH ? À forte incidence mathématique, réputée technique, l’analyse des séries temporelles trouve des applications diverses en macroéconomie, finance, marketing.Note de contenu : Au sommaire :
1. L'analyse classique des séries chronologiques.
2. L'analyse de la saisonnalité.
3. Prévision d'une série chronologique.
4. Traitement des séries temporelles, réalisations de processus aléatoires.
5. Processus aléatoires stationnaires et processus ARMA.
6. Les processus aléatoires dans le domaine des fréquences.
7. Les processus aléatoires non stationnaires.
8. L'identification des processus ARMA.
9. L'estimation, les tests de validation et la prévision des processus ARMA.
10. Processus à mémoires longues et processus non linéaires.
11. Etude cas récapitulative.Analyse des séries temporelles : applications à l'économie et à la gestion : cours et exercices corrigés [texte imprimé] / Régis Bourbonnais, Auteur ; Michel Terraza, Auteur . - 4e éd . - Dunod, 2016 . - IX,354 p. : ill. ; 24 cm. - (Eco sup) .
ISBN : 978-2-10-074536-4
Bibliogr. p. 345-352. - Index
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Séries chronologiques -- Manuels d'enseignement supérieur
Cycles économiques -- Modèles économétriques -- Manuels d'enseignement supérieur
Prévision économique -- Manuels d'enseignement supérieur
Séries chronologiques -- Problèmes et exercices
Time-series analysis -- Problems, exercises, etc.Index. décimale : 519.246 Statistique de processus stochastiques estimation de processus stochastiques. Test hypothèse. Statistique de processus ponctuelles. Analyses de séries temporelles. Autocorrélation. régression Résumé :
Cette 4e édition, mise à jour des développements les plus récents et enrichie d’une étude de cas récapitulative, traite de manière pédagogique les techniques – classiques et modernes – d’analyse des séries temporelles. Elle répond aux questions suivantes : - Quelles sont les méthodes de prévision des ventes ? - Que sont un lissage exponentiel et la méthodologie de Box-Jenkins ? - Comment procéder à l’analyse spectrale ? - Que sont les tests de racine unitaire et comment les utiliser ? - Pourquoi recourir aux processus ARFIMA ou ARCH ? À forte incidence mathématique, réputée technique, l’analyse des séries temporelles trouve des applications diverses en macroéconomie, finance, marketing.Note de contenu : Au sommaire :
1. L'analyse classique des séries chronologiques.
2. L'analyse de la saisonnalité.
3. Prévision d'une série chronologique.
4. Traitement des séries temporelles, réalisations de processus aléatoires.
5. Processus aléatoires stationnaires et processus ARMA.
6. Les processus aléatoires dans le domaine des fréquences.
7. Les processus aléatoires non stationnaires.
8. L'identification des processus ARMA.
9. L'estimation, les tests de validation et la prévision des processus ARMA.
10. Processus à mémoires longues et processus non linéaires.
11. Etude cas récapitulative.Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité Etat_Exemplaire 057376 519.246 BOU Papier Bibliothèque Centrale Economie Disponible En bon état 057377 519.246 BOU Papier Bibliothèque Centrale Economie Disponible Consultation sur place
