Stochastic evolution systems / B.L. Rosovskii (1990)

Public ISBD Titre : Stochastic evolution systems : linear theory and applications to non-linear filetring Type de document : texte imprimé Auteurs : B.L. Rosovskii, Auteur Editeur : Boston : Kluwer academic publishers Année de publication : 1990 Collection : Mathematics and its applications Sous-collection : Soviet series num. Vol. 35 Importance : XVIII-315 p. Présentation : ill. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-7923-0037-3 Note générale : Bibliogr. p. [294]-310. Index Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Stochastic partial differential equations Équations aux dérivées partielles stochastiques Probabilities Index. décimale : 517.9 Équations différentielles. Équations intégrales. Autres équations fonctionnelles. Équations aux dérivées finies. Calcul des variations. Analyse fonctionnelle Résumé : Covering the general theory of linear stochastic evolution systems with unbounded drift and diffusion operators, this book sureys Ito's second-order parabolic equations and explores filtering problems for processes whose trajectories can be described by them. Note de contenu : Contents: * Examples and Auxiliary Results. * Stochastic Integration in a Hilbert Space. * Linear Stochastic Evolution Systems in Hilbert Spaces. * Ito'S Second Order Parabolic Equations. * Filtering Interpolation and Extrapolation of Diffusion Processes. Stochastic evolution systems : linear theory and applications to non-linear filetring [texte imprimé] / B.L. Rosovskii, Auteur . - Boston : Kluwer academic publishers, 1990 . - XVIII-315 p. : ill. ; 24 cm. - (Mathematics and its applications. Soviet series; Vol. 35) . ISBN : 978-0-7923-0037-3 Bibliogr. p. [294]-310. Index Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Stochastic partial differential equations Équations aux dérivées partielles stochastiques Probabilities Index. décimale : 517.9 Équations différentielles. Équations intégrales. Autres équations fonctionnelles. Équations aux dérivées finies. Calcul des variations. Analyse fonctionnelle Résumé : Covering the general theory of linear stochastic evolution systems with unbounded drift and diffusion operators, this book sureys Ito's second-order parabolic equations and explores filtering problems for processes whose trajectories can be described by them. Note de contenu : Contents: * Examples and Auxiliary Results. * Stochastic Integration in a Hilbert Space. * Linear Stochastic Evolution Systems in Hilbert Spaces. * Ito'S Second Order Parabolic Equations. * Filtering Interpolation and Extrapolation of Diffusion Processes.

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Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité	Etat_Exemplaire
041582	517.9 ROZ	Papier	Bibliothèque Centrale	Mathématiques	Disponible	En bon état