Analyse de régression appliquée / Yadolah Dodge (2004)

Public ISBD Titre : Analyse de régression appliquée Type de document : texte imprimé Auteurs : Yadolah Dodge, Auteur ; Rousson, Valentin, Auteur Editeur : Paris ; Malakoff : Dunod Année de publication : 2004 Collection : Eco sup Importance : 279 p. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-10-048659-5 Langues : Français (fre) Mots-clés : Mathématiques -- Analyse de regréssion Mathématiques -- Régression appliquée Index. décimale : 519.233.5 Analyse de la corrélation. Analyse de régression Résumé : Cette nouvelle édition entièrement révisée propose une présentation complète des concepts et techniques de base de l'analyse de régression et de la méthode d'estimation des paramètres. La méthode des moindres carrés y est présentée en détail dans les trois premiers chapitres, pour l'analyse de régression simple et multiple, mais l'ouvrage s'ouvre également sur d'autres méthodes. S'appuyant sur l'expérience de leur enseignement, les auteurs présentent de façon très pédagogique : l'analyse de régression linéaire ; la régression linéaire simple ; la régression multiple ; la corrélation ; les diagnostics ; le choix du modèle; l'analyse de variance et régression ; la régression ridge ; la régression lad. Chaque chapitre est illustré de nombreux exemples et comporte des exercices dont les corrigés sont fournis en fin d'ouvrage. Note de contenu : Sommaire: 1. Analyse de régression linéaire 2. Régression linéaire simple 3. Régression multiple 4. Corrélation 5. Diagnostics 6. Choix du modèle 7. Analyse de variance et régression 8. Régression ridge 9. Régression LAD Analyse de régression appliquée [texte imprimé] / Yadolah Dodge, Auteur ; Rousson, Valentin, Auteur . - Paris ; Malakoff : Dunod, 2004 . - 279 p. ; 24 cm. - (Eco sup) . ISBN : 978-2-10-048659-5 Langues : Français (fre) Mots-clés : Mathématiques -- Analyse de regréssion Mathématiques -- Régression appliquée Index. décimale : 519.233.5 Analyse de la corrélation. Analyse de régression Résumé : Cette nouvelle édition entièrement révisée propose une présentation complète des concepts et techniques de base de l'analyse de régression et de la méthode d'estimation des paramètres. La méthode des moindres carrés y est présentée en détail dans les trois premiers chapitres, pour l'analyse de régression simple et multiple, mais l'ouvrage s'ouvre également sur d'autres méthodes. S'appuyant sur l'expérience de leur enseignement, les auteurs présentent de façon très pédagogique : l'analyse de régression linéaire ; la régression linéaire simple ; la régression multiple ; la corrélation ; les diagnostics ; le choix du modèle; l'analyse de variance et régression ; la régression ridge ; la régression lad. Chaque chapitre est illustré de nombreux exemples et comporte des exercices dont les corrigés sont fournis en fin d'ouvrage. Note de contenu : Sommaire: 1. Analyse de régression linéaire 2. Régression linéaire simple 3. Régression multiple 4. Corrélation 5. Diagnostics 6. Choix du modèle 7. Analyse de variance et régression 8. Régression ridge 9. Régression LAD

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Analyse des séries temporelles / Régis Bourbonnais (2004)

Public ISBD Titre : Analyse des séries temporelles : application à l'économie et à la gestion Type de document : texte imprimé Auteurs : Régis Bourbonnais, Auteur ; Michel Terraza, Auteur Editeur : Paris ; Malakoff : Dunod Année de publication : 2004 Collection : Eco sup Sous-collection : Manuel et exercices corrigés Importance : V-VIII-225 p. Présentation : ill. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-10-048436-2 Note générale : Bibliogr. 309-306 p. Index Langues : Français (fre) Mots-clés : Economie analyse Analyse de la saisonnalité Processus non linéaires Index. décimale : 519.246 Statistique de processus stochastiques estimation de processus stochastiques. Test hypothèse. Statistique de processus ponctuelles. Analyses de séries temporelles. Autocorrélation. régression Résumé : Ce livre traite de manière pédagogique l'ensemble des méthodes - classiques et modernes - d'analyse des séries temporelles et répond aux questions suivantes: Comment élaborer des prévisions de ventes ? Comment interpréter un corrélogramme et un spectre ? Qu'est ce qu'un lissage exponentiel ? Comment procéder aux tests de racine unitaire ? Qu'est ce qu'un processus ARMA et la méthodologie de Box-Jenkins ? Pourquoi recourir aux processus ARFIMA de mémoire longue ? Comment détecter un processus ARCH ? L'ouvrage aborde les méthodes économétriques des séries temporelles qui ont valu, en 2003, le prix Nobel d'économie à l'Américain Robert F. Engle et au Britannique Clive W. J. Granger et en présentent les techniques standards de traitement (régression, méthodes de désaisonnalisation, lissage exponentiel), puis les méthodes modernes (analyse spectrale, étude de stationnarisation, tests de racines unitaires, modèles ARIMA et ARFIMA, modèles ARCH, ...). Les applications de ces techniques concernent des disciplines très diverses comme la prévision macroéconomique, la finance, le marketing, etc. L' alternance systématique de cours et d'exercices corrigés permet de mettre en pratique les connaissances acquises dans le cours. Les corrigés des exercices sont accompagnés de l'utilisation de logiciels. Un site Internet permet au lecteur de télécharger les séries statistiques utilisées et les programmes de traitement. 2e et 3e cycles de Sciences économiques et de gestion Écoles de commerce et d'ingénieurs Économistes d'entreprise, chercheurs Note de contenu : Sommaire: Partie I: L'analyse classique des séries chronologiques 1. L'analyse de la saisonnalité 2. Prévision d'une série chronologique Partie II: Traitement des séries temporelles réalisations de processus aléatoires 3. Processus aléatoires stationnaires et processus ARMA 4. Les processus aléatoires dans le domaine des fréquences 5. Les processus aléatoires non stationnaires 6. L'identification des processus ARMA 7. L'estimation, les tests de validation et la prévision des processus ARMA 8. Processus à mémoires longues et processus non linéaires Analyse des séries temporelles : application à l'économie et à la gestion [texte imprimé] / Régis Bourbonnais, Auteur ; Michel Terraza, Auteur . - Paris ; Malakoff : Dunod, 2004 . - V-VIII-225 p. : ill. ; 24 cm. - (Eco sup. Manuel et exercices corrigés) . ISBN : 978-2-10-048436-2 Bibliogr. 309-306 p. Index Langues : Français (fre) Mots-clés : Economie analyse Analyse de la saisonnalité Processus non linéaires Index. décimale : 519.246 Statistique de processus stochastiques estimation de processus stochastiques. Test hypothèse. Statistique de processus ponctuelles. Analyses de séries temporelles. Autocorrélation. régression Résumé : Ce livre traite de manière pédagogique l'ensemble des méthodes - classiques et modernes - d'analyse des séries temporelles et répond aux questions suivantes: Comment élaborer des prévisions de ventes ? Comment interpréter un corrélogramme et un spectre ? Qu'est ce qu'un lissage exponentiel ? Comment procéder aux tests de racine unitaire ? Qu'est ce qu'un processus ARMA et la méthodologie de Box-Jenkins ? Pourquoi recourir aux processus ARFIMA de mémoire longue ? Comment détecter un processus ARCH ? L'ouvrage aborde les méthodes économétriques des séries temporelles qui ont valu, en 2003, le prix Nobel d'économie à l'Américain Robert F. Engle et au Britannique Clive W. J. Granger et en présentent les techniques standards de traitement (régression, méthodes de désaisonnalisation, lissage exponentiel), puis les méthodes modernes (analyse spectrale, étude de stationnarisation, tests de racines unitaires, modèles ARIMA et ARFIMA, modèles ARCH, ...). Les applications de ces techniques concernent des disciplines très diverses comme la prévision macroéconomique, la finance, le marketing, etc. L' alternance systématique de cours et d'exercices corrigés permet de mettre en pratique les connaissances acquises dans le cours. Les corrigés des exercices sont accompagnés de l'utilisation de logiciels. Un site Internet permet au lecteur de télécharger les séries statistiques utilisées et les programmes de traitement. 2e et 3e cycles de Sciences économiques et de gestion Écoles de commerce et d'ingénieurs Économistes d'entreprise, chercheurs Note de contenu : Sommaire: Partie I: L'analyse classique des séries chronologiques 1. L'analyse de la saisonnalité 2. Prévision d'une série chronologique Partie II: Traitement des séries temporelles réalisations de processus aléatoires 3. Processus aléatoires stationnaires et processus ARMA 4. Les processus aléatoires dans le domaine des fréquences 5. Les processus aléatoires non stationnaires 6. L'identification des processus ARMA 7. L'estimation, les tests de validation et la prévision des processus ARMA 8. Processus à mémoires longues et processus non linéaires

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Analyse des séries temporelles / Régis Bourbonnais (2010)

Public ISBD Titre : Analyse des séries temporelles : applications à l'économie et à la gestion Type de document : texte imprimé Auteurs : Régis Bourbonnais, Auteur ; Michel Terraza, Auteur Mention d'édition : 3ème éd Editeur : Paris ; Malakoff : Dunod Année de publication : 2010 Collection : Eco sup Sous-collection : Manuel et exercices corrigés Importance : VIII, 338 p. Présentation : ill. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-10-054935-1 Note générale : Bibliogr. p. 329-336. - Index Langues : Français (fre) Mots-clés : Modèles économétriques -- Manuels d'enseignement supérieur Prévision économique -- Manuels d'enseignement supérieur Séries chronologiques -- Manuels d'enseignement supérieur Index. décimale : 519.246 Statistique de processus stochastiques estimation de processus stochastiques. Test hypothèse. Statistique de processus ponctuelles. Analyses de séries temporelles. Autocorrélation. régression Résumé : Cet ouvrage développe les méthodes d'analyse des séries temporelles : méthodes standard de traitement (régression, désaisonnalisation, lissage exponentiel) et techniques plus modernes (analyse spectrale, étude de station narisation, modèles ARIMA, modèles ARCH). Ces techniques s'appliquent à diverses disciplines, telles la prévision macroéconomique, la finance, le marketing... L'alternance systématique du cours et des exercices permet une mise en pratique rapide des connaissances avec l'utilisation de logiciels. Un site internet compagnon permet au lecteur de télécharger les séries statistiques utilisées et les programmes de traitement. Cette troisième édition propose de nouveaux exercices ainsi que les développements les plus récents de la discipline. Note de contenu : Au sommaire : I. L'analyse classique des séries chronologiques 1. L'analyse de la saisonnalité 2. Prévision d'une série chronologique II. Traitement des séries temporelles, réalisations de processus aléatoires 3. Processus aléatoires stationnaires et processus ARMA 4. Les processus aléatoires dans le domaine des fréquences 5. Les processus aléatoires non stationnaires 6. L'identification des processus ARMA 7. L'estimation, les tests de validation et la prévision des processus ARMA 8. Processus à mémoires longues et processus non linéaires Analyse des séries temporelles : applications à l'économie et à la gestion [texte imprimé] / Régis Bourbonnais, Auteur ; Michel Terraza, Auteur  . -  3ème éd . - Paris ; Malakoff : Dunod, 2010 . - VIII, 338 p. : ill. ; 24 cm. - (Eco sup. Manuel et exercices corrigés) . ISBN : 978-2-10-054935-1 Bibliogr. p. 329-336. - Index Langues : Français (fre) Mots-clés : Modèles économétriques -- Manuels d'enseignement supérieur Prévision économique -- Manuels d'enseignement supérieur Séries chronologiques -- Manuels d'enseignement supérieur Index. décimale : 519.246 Statistique de processus stochastiques estimation de processus stochastiques. Test hypothèse. Statistique de processus ponctuelles. Analyses de séries temporelles. Autocorrélation. régression Résumé : Cet ouvrage développe les méthodes d'analyse des séries temporelles : méthodes standard de traitement (régression, désaisonnalisation, lissage exponentiel) et techniques plus modernes (analyse spectrale, étude de station narisation, modèles ARIMA, modèles ARCH). Ces techniques s'appliquent à diverses disciplines, telles la prévision macroéconomique, la finance, le marketing... L'alternance systématique du cours et des exercices permet une mise en pratique rapide des connaissances avec l'utilisation de logiciels. Un site internet compagnon permet au lecteur de télécharger les séries statistiques utilisées et les programmes de traitement. Cette troisième édition propose de nouveaux exercices ainsi que les développements les plus récents de la discipline. Note de contenu : Au sommaire : I. L'analyse classique des séries chronologiques 1. L'analyse de la saisonnalité 2. Prévision d'une série chronologique II. Traitement des séries temporelles, réalisations de processus aléatoires 3. Processus aléatoires stationnaires et processus ARMA 4. Les processus aléatoires dans le domaine des fréquences 5. Les processus aléatoires non stationnaires 6. L'identification des processus ARMA 7. L'estimation, les tests de validation et la prévision des processus ARMA 8. Processus à mémoires longues et processus non linéaires

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Analyse des séries temporelles / Régis Bourbonnais (2016)

Public ISBD Titre : Analyse des séries temporelles : applications à l'économie et à la gestion : cours et exercices corrigés Type de document : texte imprimé Auteurs : Régis Bourbonnais, Auteur ; Michel Terraza, Auteur Mention d'édition : 4e éd Editeur : Paris ; Malakoff : Dunod Année de publication : 2016 Collection : Eco sup Importance : IX,354 p. Présentation : ill. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-10-074536-4 Note générale : Bibliogr. p. 345-352. - Index Langues : Français (fre) Mots-clés : Séries chronologiques -- Manuels d'enseignement supérieur Cycles économiques -- Modèles économétriques -- Manuels d'enseignement supérieur Prévision économique -- Manuels d'enseignement supérieur Séries chronologiques -- Problèmes et exercices Time-series analysis -- Problems, exercises, etc. Index. décimale : 519.246 Statistique de processus stochastiques estimation de processus stochastiques. Test hypothèse. Statistique de processus ponctuelles. Analyses de séries temporelles. Autocorrélation. régression Résumé : Cette 4e édition, mise à jour des développements les plus récents et enrichie d’une étude de cas récapitulative, traite de manière pédagogique les techniques – classiques et modernes – d’analyse des séries temporelles. Elle répond aux questions suivantes : - Quelles sont les méthodes de prévision des ventes ? - Que sont un lissage exponentiel et la méthodologie de Box-Jenkins ? - Comment procéder à l’analyse spectrale ? - Que sont les tests de racine unitaire et comment les utiliser ? - Pourquoi recourir aux processus ARFIMA ou ARCH ? À forte incidence mathématique, réputée technique, l’analyse des séries temporelles trouve des applications diverses en macroéconomie, finance, marketing. Note de contenu : Au sommaire : 1. L'analyse classique des séries chronologiques. 2. L'analyse de la saisonnalité. 3. Prévision d'une série chronologique. 4. Traitement des séries temporelles, réalisations de processus aléatoires. 5. Processus aléatoires stationnaires et processus ARMA. 6. Les processus aléatoires dans le domaine des fréquences. 7. Les processus aléatoires non stationnaires. 8. L'identification des processus ARMA. 9. L'estimation, les tests de validation et la prévision des processus ARMA. 10. Processus à mémoires longues et processus non linéaires. 11. Etude cas récapitulative. Analyse des séries temporelles : applications à l'économie et à la gestion : cours et exercices corrigés [texte imprimé] / Régis Bourbonnais, Auteur ; Michel Terraza, Auteur  . -  4e éd . - Paris ; Malakoff : Dunod, 2016 . - IX,354 p. : ill. ; 24 cm. - (Eco sup) . ISBN : 978-2-10-074536-4 Bibliogr. p. 345-352. - Index Langues : Français (fre) Mots-clés : Séries chronologiques -- Manuels d'enseignement supérieur Cycles économiques -- Modèles économétriques -- Manuels d'enseignement supérieur Prévision économique -- Manuels d'enseignement supérieur Séries chronologiques -- Problèmes et exercices Time-series analysis -- Problems, exercises, etc. Index. décimale : 519.246 Statistique de processus stochastiques estimation de processus stochastiques. Test hypothèse. Statistique de processus ponctuelles. Analyses de séries temporelles. Autocorrélation. régression Résumé : Cette 4e édition, mise à jour des développements les plus récents et enrichie d’une étude de cas récapitulative, traite de manière pédagogique les techniques – classiques et modernes – d’analyse des séries temporelles. Elle répond aux questions suivantes : - Quelles sont les méthodes de prévision des ventes ? - Que sont un lissage exponentiel et la méthodologie de Box-Jenkins ? - Comment procéder à l’analyse spectrale ? - Que sont les tests de racine unitaire et comment les utiliser ? - Pourquoi recourir aux processus ARFIMA ou ARCH ? À forte incidence mathématique, réputée technique, l’analyse des séries temporelles trouve des applications diverses en macroéconomie, finance, marketing. Note de contenu : Au sommaire : 1. L'analyse classique des séries chronologiques. 2. L'analyse de la saisonnalité. 3. Prévision d'une série chronologique. 4. Traitement des séries temporelles, réalisations de processus aléatoires. 5. Processus aléatoires stationnaires et processus ARMA. 6. Les processus aléatoires dans le domaine des fréquences. 7. Les processus aléatoires non stationnaires. 8. L'identification des processus ARMA. 9. L'estimation, les tests de validation et la prévision des processus ARMA. 10. Processus à mémoires longues et processus non linéaires. 11. Etude cas récapitulative.

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057376	519.246 BOU	Papier	Bibliothèque Centrale	Economie	Disponible	En bon état
057377	519.246 BOU	Papier	Bibliothèque Centrale	Economie	Disponible	Consultation sur place

Économie internationale / Guillochon, Bernard (2009)

Public ISBD Titre : Économie internationale : commerce et macroéconomie Type de document : texte imprimé Auteurs : Guillochon, Bernard, Auteur ; Kawecki, Annie, Auteur Mention d'édition : 6e édition Editeur : Paris ; Malakoff : Dunod Année de publication : 2009 Collection : Eco sup Importance : XII, 353 p. Présentation : ill. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-10-052993-3 Note générale : Notes bibliogr. Bibliogr. p. 345-347. - Index Langues : Français (fre) Mots-clés : Relations économiques internationales -- Manuels d'enseignement supérieur Commerce international -- Manuels d'enseignement supérieur Macroéconomie -- Manuels d'enseignement supérieur International economic relations -- Textbooks International trade -- Textbooks Macroeconomics -- Textbooks Index. décimale : 330.191.6 Economie internationale. Economie mondiale Résumé : Cet ouvrage aborde l'ensemble des domaines de l'économie internationale, commerce et macroéconomie. Il expose les principales théories à partir d'exemples simples et de présentations graphiques. Il fournit des données statistiques et institutionnelles sur la situation actuelle des échanges entre pays, sur le plan des spécialisations, des politiques commerciales, des politiques macroéconomiques et des taux de change. Cette 6e édition introduit des éléments nouveaux : la division internationale des processus productifs, l'hétérogénéité des firmes dans leur comportement d'exportation, les analyses contemporaines des déséquilibres de balances des paiements et des mésalignements des taux de change. Des exercices en fin de chapitre permettent de vérifier l'assimilation du cours. Note de contenu : Au sommaire : 1. L'échange international et les avantages comparatifs 2. Dotations factorielles et échange international 3. Les nouvelles théories de l'échange international 4. Les effets du protectionnisme 5. Balance des paiements et système monétaire international 6. La balance courante 7. Politiques économiques et régimes de change 8. Les taux de change Économie internationale : commerce et macroéconomie [texte imprimé] / Guillochon, Bernard, Auteur ; Kawecki, Annie, Auteur  . -  6e édition . - Paris ; Malakoff : Dunod, 2009 . - XII, 353 p. : ill. ; 24 cm. - (Eco sup) . ISBN : 978-2-10-052993-3 Notes bibliogr. Bibliogr. p. 345-347. - Index Langues : Français (fre) Mots-clés : Relations économiques internationales -- Manuels d'enseignement supérieur Commerce international -- Manuels d'enseignement supérieur Macroéconomie -- Manuels d'enseignement supérieur International economic relations -- Textbooks International trade -- Textbooks Macroeconomics -- Textbooks Index. décimale : 330.191.6 Economie internationale. Economie mondiale Résumé : Cet ouvrage aborde l'ensemble des domaines de l'économie internationale, commerce et macroéconomie. Il expose les principales théories à partir d'exemples simples et de présentations graphiques. Il fournit des données statistiques et institutionnelles sur la situation actuelle des échanges entre pays, sur le plan des spécialisations, des politiques commerciales, des politiques macroéconomiques et des taux de change. Cette 6e édition introduit des éléments nouveaux : la division internationale des processus productifs, l'hétérogénéité des firmes dans leur comportement d'exportation, les analyses contemporaines des déséquilibres de balances des paiements et des mésalignements des taux de change. Des exercices en fin de chapitre permettent de vérifier l'assimilation du cours. Note de contenu : Au sommaire : 1. L'échange international et les avantages comparatifs 2. Dotations factorielles et échange international 3. Les nouvelles théories de l'échange international 4. Les effets du protectionnisme 5. Balance des paiements et système monétaire international 6. La balance courante 7. Politiques économiques et régimes de change 8. Les taux de change

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052546	330.191.6 GUI	Papier	Bibliothèque Centrale	Economie	Disponible

Macroéconomie / David Begg ; Stanley Fischer ; Rudiger Dornbusch (2002)

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Mathématiques pour économistes / Alain Planche (1999)

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Microéconomie / David Begg ; Stanley Fischer ; Rudiger Dornbusch (2002)

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Statistique et probabilités / Jean-Pierre Lecoutre (2019)

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