| Titre : | Limit theorems for stochastic processes |
| Auteurs : | Jean Jacob ; Albert N. Shiryaev, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Berlin ; London ; New York : Springer, 1987 |
| Collection : | Grundlehren der mathematischen wissenschaften |
| Sous-collection : | A series of comprehensive studies in mathematics, num. 288 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-3-540-17882-8 |
| Format : | 600 p. / 24 cm |
| Note générale : | Bibliogr. pp.582-592.- Index. pp.593-601 |
| Langues : | Anglais |
| Index. décimale : | 519.21 (Théorie des probabilités.Processus stochastiques) |
| Tags : | Mathematique--stochastic processes |
| Résumé : | |
| Note de contenu : |
Sommaire:
1- The général theory of stochastic processes, semimartingales and stochastic integrals 2- Characteristics of semimartingales and processes with independent increments 3- Martingale problems and changes of measures 4- Hellinger processes, absolute continuity and singularity of measures 5- Contiguity,entire, separation, convergence in variation 6- Skorokhod topology and convergence of processes 7- Convergence of processes with indepenent increments 8- Convergence to a process with independent increments ... |
Exemplaires (1)
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Etat_Exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 519.21 JAC | Papier | Bibliothèque Centrale | Mathématiques | Disponible |
