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Titre :
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Théorie stochastique de la décision d'investissement
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Auteurs :
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Daniel Justens, Auteur ;
Michael Schyns, Auteur
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Type de document :
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texte imprimé
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Editeur :
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Bruxelles : De Boeck, 1997
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Collection :
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Comptabilité, contrôle & finance
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ISBN/ISSN/EAN :
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978-2-8041-2500-4
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Format :
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189 p / 24 cm
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Accompagnement :
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CD-Rom
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Note générale :
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La couv. porte en plus : "avec un logiciel sur CD-ROM". - 9782804125004
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Langues :
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Français
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Index. décimale :
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65.012.4 (Management. Direction. Techniques et méthodes de gestion )
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Tags :
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Entreprises -- Finances -- Prise de décision
Processus stochastiques
Ordres stochastiques
Investissements -- Mathématiques
Investissements -- Méthodes statistiques
Techniques de simulation
Equations différentielles -- théorie stochastique
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Résumé :
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Contexte déterministe discret. Contexte déterministe continu. Techniques de simulation. Équations différentielles stochastiques. Investissement en univers aléatoire.
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Note de contenu :
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Cet ouvrage choisit de développer l'aspect quantitatif de la théorie de la décision d'investissement en optant pour une description des différents outils mathématiques. Chaque chapitre est constitué de deux parties : la première développe l'aspect interprétatif des méthodes utilisées, la seconde, technique, développe les résultats mathématiques les plus récents avec rigueur. Le logiciel joint permet la résolution immédiate des problèmes propres à l'utilisateur.
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En ligne :
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http://mt.biblio.intranet.enp.edu.dz/pub/Document%20%E9l%E9ctronique/G%E9nie%20Industriel/ISBN%20978-2-8041-2500-4
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